金融计量与资产组合计算——基于R平台pdf/txt下载_在线阅读全文

编辑推荐

　　1.本书介绍应用广泛的计量经济技术，并与金融理论紧密结合。
　　2.本书注重金融计量技术的应用与可视化操作。
　　3.本书使用开源的R编程语言和功能强大的MATLAB矩阵语言分析金融数据。

内容简介

　本书主要以金融学经典资产组合理论及Black-Litterman理论为框架，以R软件为平台，系统介绍软件操作及金融计量的实务，本书原代码完全公开，通过构建经典资产组合，学习软件操作以及金融计量的基本知识，特别是金融计量中使用的经典的统计模型，不但详细介绍了资产组合构建的详细过程，而且通俗地讲解了高深的统计模型，不但适于自学，而且也适于研究，通过本书代码，可以原原本本实验复杂的统计模型。

作者简介

　　孟勇山西财经大学统计学院副院长讲授课程：金融计量，时间序列分析主要研究项目及领域：金融计量。

目　　录

前言
第一章导论
1.1金融计量模型与资产组合
1.2资产组合模型
1.2.1马尔科维茨模型简介
1.2.2 Black-Litterman模型简介
1.3资产配置模型及关键指标计算方法
1.3.1资产价格预测模型
1.3.2 资产风险的度量方法
1.3.3均值方差资产配置模型算法
1.3.4 Black-Litterman资产组合模型算法
1.4金融数据收益率、波动率及其相关特征及计算
1.4.1简单收益率
1.4.2多期收益率

前言 <br />
第一章 导论 <br />
1.1金融计量模型与资产组合 <br />
1.2资产组合模型 <br />
1.2.1马尔科维茨模型简介 <br />
1.2.2 Black-Litterman模型简介 <br />
1.3资产配置模型及关键指标计算方法 <br />
1.3.1资产价格预测模型 <br />
1.3.2 资产风险的度量方法 <br />
1.3.3均值方差资产配置模型算法 <br />
1.3.4 Black-Litterman资产组合模型算法 <br />
1.4金融数据收益率、波动率及其相关特征及计算 <br />
1.4.1简单收益率 <br />
1.4.2多期收益率 <br />
1.4.3年化收益率 <br />
1.4.4连续复利收益率 <br />
1.4.5连续复合收益率 <br />
1.4.6多期收益率 <br />
1.4.7资产组合收益率 <br />
1.4.8分红支付情况下的简单净收益率和连续复合收益率 <br />
1.4.9超额收益率 <br />
第二章 数据处理 <br />
2.1 R软件及如何安装 <br />
2.2如何从硬盘、其他软件和数据库导入数据 <br />
2.2.1从硬盘和其他软件读取数据 <br />
2.2.2如何调用数据库数据 <br />
2.3 R软件的数据类型 <br />
2.3.1向量（vector） <br />
2.3.2 因子（factor） <br />
2.3.3矩阵（matrix） <br />
2.3.4列表（list） <br />
2.3.5 数据框（data frame） <br />
2.3.6特殊值数据 <br />
2.4计量经济学线性模型基本计算 <br />
第三章 马尔科维茨模型的计算 <br />
3.1获取数据及数据整理显示 <br />
3.1.1等权重计算结果 <br />
3.1.2最小风险资产组合计算结果 <br />
3.1.3全局最小方差资产组合的计算 <br />
3.1.4切线资产组合的计算 <br />
3.1.5资产组合前沿的计算 <br />
3.1.6目标利润显示的权重利润以及风险预算 <br />
3.1.7 Cvar资产组合计算 <br />
3.1.8多头与卖空情形下资产组合结果的比较 <br />
第四章 R计算BlackLitterman模型 <br />
4.1 BlackLitterman模型数学表述 <br />
4.1.1投资人观点的形成 <br />
4.1.2 BlackLitterman模型的数学证明 <br />
4.2行为金融效应验证及投资资产的选择 <br />
4.2.1 R软件计算回归模型 <br />
4.2.2平稳性检验 <br />
4.2.3自回归与异方差检验 <br />
4.2.4自回归的处理 <br />
4.2.5异方差的检验及处理 <br />
4.2.6自回归处理后的回归系数 <br />
4.2.7异方差的检验 <br />
4.2.8异方差的处理 <br />
4.2.9异方差处理后异方差性的检验 <br />
4.3羊群效应的验证 <br />
4.3.1下降时期CSAD的扩展迪基富勒检验结果 <br />
4.3.2上升时期CSAD的扩展迪基富勒检验结果 <br />
4.3.3下降阶段综合指数收益序列平稳检验结果 <br />
4.3.4上升阶段综合指数序列收益平稳性检验 <br />
4.3.5下降阶段综合指数平方收益序列平稳性检验 <br />
4.3.6上升阶段综合指数收益平方序列平稳性检验 <br />
4.3.7平稳性检验 <br />
4.3.8上升阶段综合指数收益序列平方平稳性检验 <br />
4.4动量效应和反转效应的计量分析 <br />
4.4.1不分阶段动量效应与反转效应计量 <br />
4.4.2股市上升阶段板块动量效应计算——赢家组合 <br />
4.4.3股票市场上涨阶段动量效应计算——输家组合 <br />
4.4.4上升期股票市场无成本套利组合动量效应计算——套利组合 <br />
4.4.5下行阶段赢家组合 <br />
4.5阶段划分与变点搜寻 <br />
4.5.1变点分析理论 <br />
4.5.2变点搜寻 <br />
4.6 B-L模型隐含报酬率的计算 <br />
4.6.1 阶段划分 <br />
4.6.2分阶段超额收益协方差矩阵矩阵的计算。 <br />
4.6.3大盘的ARCH效应检验 <br />
4.6.4 GARCH类模型分段拟合上证综合指数对数收益率 <br />
4.6.4 BL主公式计算主观收益 <br />
4.6.5 BL求最终资产组合公式 <br />
参考文献<br />

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