华图2014银行业从业资格考试教材讲义、真题、预测三合一风险管理（2014年最新版）((附上机模拟考试系统光盘)pdf/txt下载_在线阅读全文

　　银行业从业资格考试的科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《公共基础》；专业科目包括《公司信贷》《风险管理》《个人贷款》和《个人理财》。基础科目为必考科目，专业科目可以自选。考试日期由银行业协会每年统一确定，全部实行网上报名，并采用无纸化考试的考核方式。针对这一特点，华图教育特邀知名专家、学者结合最新考试大纲共同编写了《银行业从业资格考试讲义、真题、预测三合一》系列丛书，帮助考生提高复习效率，顺利通过考试。
　　《华图·2014银行业从业资格考试讲义、真题、预测三合一：风险管理（第2版）》试题在体例、版式、栏目和内容设计上，都力图做到科学、实用。每套试卷知识点涵盖全面，其精准的预见性与前瞻性可使考生实现效率和收益的最大化。同时，随书附赠上机模考光盘，帮助考生体验考试环境。

作者简介

　　华图银行业从业资格考试研究中心，本考试研究中心隶属华图教育，是华图教育针对银行业从业资格考试专门打造的顶尖的研究团队。该研究中心由华图教育一线名师及长期从事银行业从业资格考试教学工作的专家及学者组成。该研究中心致力于银行业从业资格考试的研究，出版发行符合考生需求的权威教辅图书。

目　　录

第一章风险管理基础
本章知识框架图
2013新教材变化
本章知识点精讲
第一节风险与风险管理
第二节商业银行风险的主要类别
第三节商业银行风险管理的主要策略
第四节商业银行风险与资本
第五节风险管理的数理基础
本章预测试题
参考答案及解析

第二章商业银行风险管理基本架构
本章知识框架图

第一章风险管理基础 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节风险与风险管理 
第二节商业银行风险的主要类别 
第三节商业银行风险管理的主要策略 
第四节商业银行风险与资本 
第五节风险管理的数理基础 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
第二章商业银行风险管理基本架构 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节商业银行风险管理环境 
第二节商业银行风险管理组织 
第三节商业银行风险管理流程 
第四节商业银行风险管理信息系统 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
第三章信用风险管理 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节信用风险识别 
第二节信用风险计量 
第三节信用风险监测与报告 
第四节信用风险控制 
第五节信用风险资本计量 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
第四章市场风险管理 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节市场风险识别 
第二节市场风险计量 
第三节市场风险监测与控制 
第四节市场风险资本计量方法 
第五节交易对手信用风险 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
第五章操作风险管理 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节操作风险概述 
第二节操作风险评估 
第三节操作风险控制 
第四节操作风险监测与报告 
第五节操作风险资本计量 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
第六章流动性风险管理 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节流动性风险识别 
第二节流动性风险评估 
第三节流动性风险监测与控制 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
第七章其他风险管理 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节国别风险管理 
第二节声誉风险管理 
第二节战略风险管理 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
第八章风险评估与资本评估 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节总体要求 
第二节风险评估 
第三节压力测试 
第四节资本评估 
第五节内部资本充足评估报告（ICAAP报告） 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
第九章银行监管与市场约束 
本章知识框架图 
2013新教材变化 
本章知识点精讲 
第一节银行监管 
第二节市场约束 
本章预测试题 
参考答案及解析 
 
附录一重要公式汇总 
附录二新大纲增改知识点强化训练题 
参考答案及解析 
附录三2013年6月银行业从业人员资格认证考试——《风险管理》试题 
参考答案及解析

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前　　言

　　中国银行业从业人员资格认证简称CCBP。它是由中国银行业从业人员资格认证办公室负责组织和实施银行业从业人员资格考试。该考试的认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。考试科目为公共基础、个人理财、风险管理、个人贷款和公司信贷，其中公共基础为基础科目,其余为专业科目。
　　随着银行业从业资格考试制度日趋成熟，参加考试的人数逐年增多，并且已经全部采用无纸化考试形式。针对这一新特点，华图特邀知名专家、学者共同编写了《银行业从业资格考试讲义、真题、预测三合一》丛书，帮助考生提高复习效率，顺利过关。本套丛书有以下5方面的特点：
　　一、精选历年真题，把握考试动态
　　本套丛书收录了2013年的考试真题，并配有专家精确解析，帮助考生通过真题把握考试的重点，了解考试的难度及题型、题量，确保考生在复习的过程中做到有的放矢，科学备考。
　　二、图形记忆帮助考生抓住要点，更具条理化

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在线试读部分章节

　　第四节市场风险资本计量方法
　　一、标准法
　　1.头寸拆分
　　在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流。这些现金流分别对应一个或多个风险类别属性，根据资本计提比率计提资本。
　　2.利率风险
　　利率风险资本计量需计算交易账户相关产品的利率风险一般风险和利率风险特定风险。
　　（1）利率风险一般风险
　　一般市场风险的资本要求包含以下三部分：每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求；不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求；整个交易账户的加权净多头或净空头寸所对应的资本要求。
　　（2）利率风险特定风险
　　利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。
　　3.股票风险
　　股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，涉及产品包括交易所上市或交易的股票、类似股票（而不是类似债券）进行交易的可转换债券，或股票衍生工具。
　　4.汇率风险
　　汇率风险包括外汇（包括黄金）及外汇衍生金融工具头寸的风险。汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口，但可以剔除结构性汇率风险暴露。剔除结构性汇率风险暴露后，商业银行需计量各币种净敞口，并使用“短边法”计算净风险暴露总额。
　　5.商品风险

第四节市场风险资本计量方法 
　　一、标准法 
　　1.头寸拆分 
　　在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流。这些现金流分别对应一个或多个风险类别属性，根据资本计提比率计提资本。

2.利率风险 
　　利率风险资本计量需计算交易账户相关产品的利率风险一般风险和利率风险特定风险。 
　　（1）利率风险一般风险 
　　一般市场风险的资本要求包含以下三部分：每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求；不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求；整个交易账户的加权净多头或净空头寸所对应的资本要求。

（2）利率风险特定风险 
　　利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。 
　　3.股票风险 
　　股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，涉及产品包括交易所上市或交易的股票、类似股票（而不是类似债券）进行交易的可转换债券，或股票衍生工具。

4.汇率风险 
　　汇率风险包括外汇（包括黄金）及外汇衍生金融工具头寸的风险。汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口，但可以剔除结构性汇率风险暴露。剔除结构性汇率风险暴露后，商业银行需计量各币种净敞口，并使用“短边法”计算净风险暴露总额。

5.商品风险 
　　商品指可以在二级市场买卖的实物产品，同时也应包括商品衍生工具头寸和资产负债表外头寸。 
　　6.期权风险 
　　期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为高级法（得尔塔+，Delta-Plus）。 
　　7.市场风险加权资产汇总 
　　市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险资本要求简单加总。

二、内部模型法 
　　1.内部模型法定义 
　　市场风险内部模型法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程，包括市场风险组织治理架构、政策流程、计量方法、IT系统与数据等。

2.实施要素 
　　（1）风险因素识别与构建 
　　在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。

（2）特定风险 
　　商业银行除符合关于内部模型法最低定性和定量要求外，还应符合以下要求： 
　　①可解释交易组合的历史价格变化。 
　　②可反映集中度风险。 
　　③在不利的市场环境保持稳健。 
　　④可反映与基础工具相关的基准风险。 
　　⑤可反映事件风险。 
　　⑥已通过返回检验验证。 
　　（3）新增风险 
　　新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。 
　　（4）返回检验 
　　返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

（5）压力测试 
　　市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。

3.资本计量 
　　（1）一般风险价值计量 
　　（2）压力风险价值计量 
　　（3）资本计量公式 
　　最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和，即： 
　　K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg） 
　　VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值： 
　　a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值（VaRt-1）。 
　　b.最近60个交易日风险价值的均值（VaRavg）乘以mC。mC最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2，sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：

·根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值（sVaRt-1）。 
　　·最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms。根据目前的监管规定，ms最小为3。 
　　市场风险加权资产=市场风险资本要求×12?5 
　　内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 
　　三、经济资本配置和经风险调整的绩效评估 
　　1.经济资本配置 
　　经济资本配置通常采取自上而下法或自下而上法。 
　　（1）自上而下法通常用于制定市场风险管理战略规划。 
　　（2）自下而上法通常用于当期绩效考核。 
　　2.经风险调整的绩效评估 
　　RAROC=税后净利润/经济资本 
　　EVA=税后净利润-资本成本 
　　=税后净利润-经济资本×资本预期收益率 
　　=（RAROC-资本预期收益率）×经济资本 
　　第五节交易对手信用风险 
　　一、交易对手信用风险的定义和计量范围 
　　1.定义 
　　交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。所有的交易可以按照资产和负债分成三类：一是银行资产类交易；二是银行负债类交易；三是既可能是银行资产也可能是银行负债的交易。

2.计量范围 
　　交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

二、交易对手信用风险的计量 
　　1.交易对手信用风险暴露的计量 
　　巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。 
　　2.交易对手信用风险的定价计量 
　　度量交易对手信用风险暴露是与既定交易对手进行交易时设定交易限额的重要环节，对冲交易对手信用风险可以缓释可能的风险损失或转移风险。

3.交易对手违约风险加权资产的计量 
　　商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。 
　　4.信用估值调整风险加权资产的计量 
　　信用估值调整的计量有两种方法：单边信用估值调整和双边信用估值调整。单边的信用估值调整只假设一方具有信用风险（单边违约，认为被评估实体是无风险的）。双边的信用估值调整则考虑到交易双方都违约的风险。

三、交易对手信用风险管理 
　　近年来，随着交易的日益复杂化，商业银行面临的交易对手信用风险也急剧上升。因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视。 
　　（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。 
　　（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。 
　　（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。 
　　（4）在管理制度上，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。 
　　（5）在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理。 
　　……

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华图2014银行业从业资格考试教材讲义、真题、预测三合一风险管理（2014年最新版）((附上机模拟考试系统光盘)

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