存款性金融机构信用风险理论方法及其应用

　　本书的研究工作以国内外同类研究成果为基础，从分析我国银行业体制的现实状况入手，进一步研究我国商业银行信用风险的成因及可能带来的相关损失的不确定性，创造性地提出了量化评估存款风险和中国人民银行监管风险的若干新的数学模型，并对这些模型和算法进行了实证研究。本书提出的研究成果具有三大特色：第一，首次提出存款风险的概念，并参照结构化蒙特卡罗方法给出一个衡量存款资产收益期望的数学模型。第二，对　　本领域前沿的六种最主要信用风险量化模型进行了研究，分析比较它们的优势、弊端和使用范围，并对其在我国应用的可行性进行了评价。第三，提出了两种评估监管风险的数学模型：监管风险的对策论模型和基于默顿期权理论的储备金费率模型。
　　本书可作为信用管理、金融风险管理及相关专业高年级本科生的补充教材，也可作为财经、金融专业人士的培训和参考用书。

　　蒋洪迅博士2003年始在中国人民大学信息学院任教。在教学工作方面，2005、2007、2008、2009年分别获得“最受欢迎教师”、“青年教师基本功比赛二等奖”、 “教学先进工作者”、“优秀教学成果奖”和IBM Faculty Awards等荣誉称号和奖励。合编“十五规划”高校教材1部《现代管理决策理论、方法与实践》（北京航空航天大学出版社，ISBN:7-81077-525-1）。执教期间，鉴于申请人具有优异的教学科研能力，由学术委员会审核批准，于2005年破格评聘为硕士生导师。