内容简介
本书是普通高等教育“十一五”*规划教材。书中集中讲授了马尔可夫链和随机分析，无论从理论还是应用角度看，这两部分都是随机过程理论中最基本、最重要的内容。
第一部分以遍历性为中心课题，采用一些比较现代的数学工具，单刀直入，从有限状态空间到可数状态空间、从离散时间到连续时间，逐步展开、深入；第二部分包括了鞅、布朗运动和随机微分方程等经典内容，并触及一些现代的研究课题。
本书可作为数学系高年级本科生、数学系和相关的理工科研究生的教材，也可供从事概率论与数理统计专业研究的数学工作者参考。