我国商业银行利率风险管理研究

随着我国利率市场化进程的加快，我国商业银行也必将面临日益严重的利率风险，主要包括重新定价风险、内含选择期权风险和其他风险等。选择市场基准利率、研究利率期限结构构造及进行利率预测，是商业银行利率风险管理的前提。本书在总结金融市场基准利率基本属性和评析国外基准利率选择的基础上，围绕基准利率的四个属性，比较分析了我国利率体系中各种利率，并对相关利率之间进行了完整的Granger因果检验。结果表明，银行间*市场利率稳定性和主体的相关性优于交易所*市场利率。