内容简介
本书共八章内容：银行信贷资产质量评估，信贷风险评估，流动性计量与风险评估，银行盈利性计量分析，银行信用危机预警分析，银行危机处理，银行利率风险管理，银行资本。介绍和评述了巴塞尔银行监管委员会关于银行资本标准的计量方示，美国银行统一评级体系，资本监管模式的发展，预先承诺制计量模型、信用风险资本要求计量模型，经济资本的合理配置计量模型等。各章均吸收介绍近年来国际银行界对风险计量和评估的*理论和模型，并结合本国银行业作实证分析。各章有深入的理论论述和计量模型，在丰富的资料数据。许多内容在国内同类书中是首次介绍和分析。本书不是教科书式的编写，而是从银行风险管理的几个最重要方面，论述*的风险计量技术。各章作者花费大量时间，进得各专题的调研和实证分析，也是同类书中不多见的。