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本书在深入分析石油期货价格的构成、本质决定因素和波动原因的基础上，首先使用计量经济技术中的Granger因果检验和协整检验等方法研究了相关经济变量对石油期货价格的影响，然后将支持向量回归（SVR）与石油期货价格预测相结合，提出了基于SVR的石油期货价格预测方法，并给出了根据训练集特征确定SVR超级参数和RBF核参数的有效方法。本书还引入冲击方向、强度、持续时间和衰减模式四个概念建立了预测事件对石油期货价格影响的DIPA方法，并整合专家系统和KNN算法提出了事件强度评价的ES-KNN方法。*后，本书根据石油期货价格序列变化的特征，将计量经济方法、SVR技术和事件影响分析相结合，提出了基于ARIMA模型、SVR模型和事件影响预测的石油期货价格混合预测方法。
内容简介
本书共九章，具体内容为绪论、石油期货价格的波动机制研究、相关因素对石油期货价格影响的实证分析、基于SVR的石油期货价格预测方法、基于聚类分析的石油期货价格预测方法、基于DIPA方法的石油期货市场突发事件影响预测、基于ES-KNN方法的事件强度评价、石油期货价格的混合预测方法。
本书可作为石油期货市场研究人员、交易人员的参考书，也可为其他从事金融时问序列预测的研究人员提供有益的借鉴。