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配有丰富的习题和建模计算用书，一站式学习

内容简介

本教材入选“十二五”普通高等教育本科*规划教材，荣获2015年上海普通高校优秀教材奖。新书第2版除了保留之前的基本特色,还根据现代学生需求和教学变化,特别以二维码形式补充了更丰富的扩展知识,在广度和深度上满足不同层次学生和老师的教学需求,具有更灵活的特点。

作者简介

王周伟，上海师范大学投资学专业负责人，硕士生导师，中国金融工程学会理事，主要从事风险管理、投资组合管理、公司金融等领域的研究，发表文章25篇，其中在财经论丛等CSSCI来源期刊上发表15篇，主持承担省部级2项，市教委课题2项。出版著作教材共计4本。

目　　录

目录第2版前言教学建议第1章　风险与风险管理1本章提要1引导案例　工行与中信信托5亿元延迟兑付11.1　公司风险的含义与分类11.2　风险管理概述41.3　金融风险管理体系概述11知识框架与学习目标27第2章　风险识别29本章提要29引导案例　互联网金融风险防范及监管对策292.1　风险识别概述302.2　风险识别的流程332.3　风险识别的方法342.4　风险识别的角度422.5　区域风险及其分析462.6　行业风险及其分析47知识框架与学习目标50第3章　风险评估51本章提要51引导案例　乐天玛特水土不服接连关店或被挤出中国市场513.1　风险评估概述523.2　历史波动率的计算613.3　损失分布的检验与模拟653.4　损失评估693.5　损失描述74知识框架与学习目标75第4章　风险管理措施77本章提要77引导案例　雨润集团内外交困：资金链被指紧张，以火腿肠抵债774.1　风险管理措施概述784.2　控制型风险管理措施824.3　融资型风险管理措施854.4　内部风险抑制90知识框架与学习目标92第5章　内部控制与评价93本章提要93引导案例　巴林银行倒闭事件935.1　企业内部控制概述945.2　企业内部控制机制的设计985.3　企业内部控制评价1025.4　商业银行的内部控制及其评价1085.5　保险公司的内部控制及其评价1135.6　证券公司的内部控制及其评价116知识框架与学习目标117第6章　风险管理决策118本章提要118引导案例　人民币贬值令中国企业遭受外汇损失1186.1　风险管理决策概述1196.2　期望决策准则1216.3　风险调整净现值决策准则1266.4　决策树分析1306.5　贝叶斯决策方法1326.6　风险态度134知识框架与学习目标137第7章　纯粹风险管理139本章提要139引导案例　天津港爆炸直接经济损失估算700亿、保险赔付100亿1397.1　纯粹风险概述1407.2　纯粹风险识别1407.3　纯粹风险度量1447.4　纯粹风险管理150知识框架与学习目标157第8章　信用风险管理158本章提要158引导案例　“广西有色”13亿中票偿还不确定，银行称负债率超90%1588.1　信用风险概述1598.2　信用风险识别1598.3　信用风险度量指标1638.4　信用评级体系1698.5　客户信用评估1738.6　债项信用评级1828.7　个人信用评分1858.8　国家信用评级1868.9　组合信用风险度量1908.10　信用评级转移1908.11　信用风险监测1908.12　信用风险管理2008.13　信用风险经济资本度量与配置211知识框架与学习目标214第9章　市场风险管理218本章提要218引导案例　沪指缩量大跌6.42%失守4500点两市近千股跌停2189.1　市场风险概述2199.2　市场风险识别2209.3　市场风险度量2229.4　市场风险分析方法2369.5　市场风险监测2519.6　市场风险控制2529.7　市场风险经济资本配置258知识框架与学习目标259第10章　操作风险管理262本章提要262引导案例　巴林银行破产26210.1　操作风险概述26310.2　操作风险的识别26410.3　操作风险的评估26910.4　操作风险的管理27010.5　操作风险的监测、预警与报告27210.6　操作风险的监管资本计量276知识框架与学习目标280第11章　流动性风险管理282本章提要282引导案例　八佰伴破产：淘汰超市时代的到来28211.1　流动性风险概述28311.2　流动性风险的识别29011.3　流动性风险的度量29611.4　流动性风险的管理30611.5　流动性风险的监管312知识框架与学习目标328第12章　系统性风险与金融监管329本章提要329引导案例　美国次贷危机的成因32912.1　系统性风险与宏观审慎监管33012.2　商业银行风险监管33912.3　保险公司偿付能力监管35312.4　证券公司净资本监管356知识框架与学习目标359参考文献360

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前　　言

第2版前言市场经济越发达，不确定性因素就越庞杂，风险也就越突出，公司对风险管理的需求也就越迫切、要求越高。在现代经济中，如何有效管理各种风险，实现公司价值最大化，就成为公司治理以及核心竞争力培育中的一个非常重要的永恒课题。    风险管理是一门历史比较悠久的应用性课程，市场上已有不少相关教材，它们各具特色，对我国风险管理学科的发展起到了很大的推动作用，也为本书的写作提供了有力的智力支持，但是金融风险管理日新月异、系统复杂，大多数教材主要针对纯粹风险，而对金融风险管理的阐述不多，也不够具体和深入。本书编者多年来一直从事金融管理方面的教学与研究，在此期间参阅了各类风险管理文献，受益匪浅；为了进一步提高风险管理教学水平，与同行共享并交流教学经验，特在多年教学经验与学术研究的基础上编写了此书。    随着现代经济的快速发展，金融日趋深化，公司面临的风险日益凸显。20世纪70年代以来，由风险引发的公司或金融机构破产以及大范围的金融危机屡次爆发，社会经济发展遭受重创，社会财富损失惨重。在这一背景下，专家、学者及业界人士从理论上与实践上对风险管理的理念、技术、决策和监控进行了全方位多角度的探索和研究，目前已经形成了以公司全面风险管理整合框架为主流的科学合理的理论体系。这是对传统风险（主要是纯粹风险）管理的伟大突破。为了适应时代发展的需要，我们借鉴了国内外成熟的新理论、新知识、新技术，力求系统反映公司风险管理的全貌，希望能够编写出一本特色鲜明、系统扼要的教材。    本书分三个部分共12章。第一部分为风险管理基本原理篇，内容包括第1～6章：第1章简要介绍了风险、风险管理与全面风险管理整合框架；第2～6章分别具体介绍了全面风险管理整合框架的主要构成要素及相关技术，如风险识别、风险评估、风险管理措施、内部控制与评价、风险管理决策。第二部分为纯粹风险管理篇，包括第7章，本章在基本原理的指导下，分析阐明了财产风险、法律责任风险、人力资本风险的管理。第三部分为金融风险管理基本理论与实务篇，包括第8～12章：其中第8～11章主要讲解了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等四大类金融风险管理的一般原理与技术，如管理框架、识别技术、评估方法、管理措施等；第12章简要介绍了系统性风险与金融监管的内容、方法，特别是商业银行的资本充足率监管、保险公司的偿付能力监管、证券公司的以净资本为核心的指标体系监管。    本书的主要特征可以概括如下。    1.系统性本书对风险管理的基本原理做了较为全面系统的阐述，详细介绍了风险管理整合框架（包括识别、评估、管理措施、决策、监控、内部控制等），全面叙述了各种主要风险（包括纯粹风险和金融风险）管理的基本原理与技术，既注重经济主体面临风险的微观管理，也介绍了宏观的风险监控。    2.应用性本书是定位于培养应用性专业技术人才的教材，在介绍制度、流程、手段的同时，还特别对风险管理的实务操作，如识别技术、评估技术、管理策略、规划技术以及相关运用等都进行了非常具体的介绍，并适当增加了常用风险管理指标的计算原理，配有例题加以解释。另外，我们也配套编写了教学课件、学习指导与习题、计算、建模与分析实验教学内容，已分别作为配套练习的《风险管理学习辅导及习题解析》《风险管理计算与分析：软件实现》实验教学用教材出版（用邮件联系作者索取）。教学课件可以到上海师范大学商学院金融管理研究中心下载。    为便于全面学习与熟练掌握，本书在重点与难点部分，利用扫描二维码的方式，增加了相关拓展内容；在每章正文之后，增加了知识框架与学习目标，在知识点讲述之前或之后，增加了知识逻辑框图。    本书可以作为经济、管理类专业的风险管理课程教材，讲授风险管理的一般原理与纯粹风险管理，以及金融风险的简要内容；也可以作为金融投资类专业的金融风险管理教材，讲授风险管理的一般原理与金融风险管理部分。另外，本书还可以作为风险管理相关职业证书培训教材，如银行从业资格证书、风险管理类执业证书。    本书是上海师范大学风险管理教学团队多年来风险管理课程教学实践与学术研究的一项集体成果。王周伟提出了编写框架，完成了第1、2、3、6、8、9章的编写，并做了全部章节的统编整理工作。崔百胜编写了第4、12章，杨宝华编写了第7、10章，朱敏编写了第5章，姚亚伟编写了第11章。    在本书的整体框架设计与编写过程中，编者博采众长，参阅了国内外大量的论文、专著和教材，也借鉴了很多专家学者的优秀研究成果，在此对这些文献的作者表示最诚挚的谢意。    为了更好地服务于教学，我们编写本书先后历时两年有余，对部分内容先后调整、修改多次，但时间、精力有限，书中难免仍有错误或不当之处，还请读者多提宝贵建议。    编者2016年9月

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