准备金评估模型及数值示例

   张连增编著的《准备金评估模型及数值示例》为经济学本科“非寿险精算理论专题”课程的实验课程教材。共包括八章，分别介绍了准备金评估*性方法，如链梯模型、贝叶斯模型、分布模型、广义线性模型、拔靴法、Münich链梯法等，附上了用Excel计算的详细说明，对本教材的几乎所有的数值例子均用R软件进行了编程。

     张连增编著的《准备金评估模型及数值示例》介绍了非寿险未决赔款准备金评估的各种方法，侧重于*性方法。针对流量三角形聚合数据，依次介绍了标准链梯法、Mack模型、贝叶斯模型、对数正态分布模型、广义线性模型以及拔靴法。在*性方法下，给出了未决赔款准备金的估计量以及描述估计量波动性的预测均方误差的估计。对每种方法，都有数值示例；对部分数值示例，给出了详细的Excel运算步骤。本实验教材*的特色在于应用R软件对全书的各种数值示例进行运算，并附有相应的源数据和R代码。这些源数据和R代码可从南开大学出版社网站(www ．nkup．com．cn)下载，便于读者学习。《准备金评估模型及数值示例》适合于高校保险精算专业师生，以及财险公司精算人员参考使用。

    张连增，南开大学经济学院风险管理与保险学系精算学教授、博士生导师。1996年毕业于南开大学数学系，获*过程方向理学博士学位，同年开始在南开大学风险管理与保险学系工作，面向精算专业研究生和保险专业本科生开设了众多精算专业课程。 教学研究方向为精算理论、非寿险精算、定量风险管理。在精算理论方面，侧重于*过程在金融保险中的应用和现代精算风险理论。在非寿险精算方面，侧重于准备金评估和定价。在定量风险管理方面，侧重于金融工程和精算学中的定量风险管理统计模型与方法。 目前研究项目为分层模型在非寿险精算中的应用研究。作为访问学者，应邀访问香港大学统计精算学系、墨尔本大学精算研究中心、加拿大Waterloo大学统计精算学系等机构。