内容简介
金融衍生产品的数学模型是一本关于衍生产品建模理论的教科书，它利用金融工程方法和大多数衍生证券都共同适用的鞅等价原理。通常在公平和有固定收益市场交易的金融衍生产品，其内容包括定价、对冲和风险管理等方面。从著名的Black－Scholes－Merton的期权定价模型开始，读者通过本书可看到关于*的衍生产品定价模型和利率模型的新进展。书中详细论述了对求解不同类型的衍生产品定价模型的解析技巧和数值方法。本书第二版对第一版进行了大量的修订。在离散时间的框架内，通过对金融经济学原理的分析，使连续时间的鞅定价理论变得生动。书中收集了各种新型期权和有固定收益的衍生证券闭式解公式。在本书每章的后面许多最近的研究成果和方法通过习题的方式呈现给读者。本书对金融市场中标准期权和单资产的Black－Scholes模型推广到新型期权做了相当全面的论述。通过求解大量习题中所遇到的问题对熟悉的读者来说是一件愉快的事情，而对新学者来说可以从中获得有用的资料。书中含有大量丰富的内容，例如，障碍期权、巴黎期权、回望期权和亚式期权等。读者可从中获取关于衍生产品定价的理论和知识。