内容简介
以上海证券交易所固定利率附息国债为研究对象,选取2006年7月~2011年6月每月最后一个交易日的数据,以观察利率期限结构的变化情况。研究得出,随着期限的增加,国债利率期限结构呈现上升趋势,这与流动性偏好理论相一致;不同期限的即期利率的相关性很强,基本表现为"同涨同跌"的特点。
当前位置:首页 > 管理 > 金融/投资 > 中国动态Nelson Siegel利率期限结构模型研究
作者:朱波,文兴易 著出版社:西南财经大学出版社出版时间:2014年07月
- 版 次:1
- 页 数:
- 字 数:
- 印刷时间:2014年07月01日
- 开 本:16开
- 纸 张:胶版纸
- 包 装:平装
- 是否套装:否
- 国际标准书号ISBN:9787550415065