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内容简介

《计量技术操盘策略》介绍市场因素和投资者行为导致股票价格呈现有规律波动模式，技术型操盘手通过研究这些诱因。构建自己的交易计划。这些模式有助于操盘手把握买、卖的时机。计量工具可以引导操盘手鉴别、权衡以及根据风险和回报的机率行事。计量操盘技术策略研究了当今最流行和已证实的交易技术策略，提供必要数据和研究成果，解释其中的加减法则，以便读者找到*自己的交易策略。

目　　录

致谢
序言
第一部分提高技术交易绩效的结构性基础
第一章计量交易简介：如何利用统计学知识取得交易成功
交易策略和科学方法
写本书的缘由
新市场和交易方法
科学倾向性与计量交易
计量交易的先驱
计量交易最近的快速发展
当今计量交易者
计量技术交易得以成功的原因
新学科的诞生
金融市场技巧和缺乏效率

致谢  
序言  
第一部分提高技术交易绩效的结构性基础  
第一章计量交易简介：如何利用统计学知识取得交易成功  
交易策略和科学方法  
写本书的缘由  
新市场和交易方法  
科学倾向性与计量交易  
计量交易的先驱  
计量交易最近的快速发展  
当今计量交易者  
计量技术交易得以成功的原因  
新学科的诞生  
金融市场技巧和缺乏效率  
基本面分析的优缺点  
第二章统计学简介：利用科学方法，开发赢利交易策略  
使用统计学衡量市场  
平均数、平均收益率和价格  
衡量收益的差量  
相关  
常态分配的用途  
市场波动率的无规律性  
价格波动率的范围  
市场价格的对数常态分配  
第三章创建交易策略：交易的组成模块  
解释价格变动的必要性  
进场交易策略  
出场交易策略  
创建新的交易策略  
第四章交易策略绩效评估：如何正确评估绩效  
波普的理论  
绩效衡量方法存在的缺点  
衡量交易绩效的更佳方法  
基准策略比较  
绩效评估模板  
策略绩效的“半衰期”  
策略绩效退化时的对策  
绩效不佳的策略也存在宝藏  
其他检测方法  
魔力想法的谬误  
第五章投资组合绩效：减少风险，维持收益率  
赌场的启示  
分散的效益  
不要把鸡蛋装在一个篮子里  
最佳分散方法：不同市场  
较佳分散：使用不相关策略  
一般分散：同一策略使用不同参数  
交易者的“圣杯”  
第六章参数最佳化程序和筛选交易信号：改进基本策略  
第二部分利用计量技巧，构建交易程序

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投资过程需要经过反复确认。以下列情况为例，经济报告预示经济形势一片大好，某共同基金经理人可能因此会考虑买进从经济好转中受惠的股票。他注意到循环产业有两家公司实际收入高于预期值，但是还有些疑惑，于是他拜访了两家公司的总部，还通过供货商和销售商核实两家公司当季的经营状况。最后，确认一家公司的股票有上涨的趋势，于是开始大量购买该公司股票。由于需求量大增，该公司股票当日就上涨了2美元。
当天是否有什么消息，导致股票价格剧升？没有，是几周以来信息的累计致使股价上涨的。
很难解释价格每天的变动。交易策略不是用来解释价格每天变动原因的。价格变动随机性太大，或许用随机漫步模式来解释最合适。对每天行情走势的预测有52％～55％的正确即可。一年内，即使预测正确的可能性只有税％，我们也有72％的获利的机会。如果能将预测的准确性提高到55％，获利的机会就可以达到94％。重点是，每天行情判断的准确性提高一点点，整年获利的机会就可以大幅度提高。接下来探讨的进场、出场和筛选有助于我们制定交易决策，提高每天行情判断的准确性。
进场交易策略
进场信号是驱动交易系统的发动机。创建新的系统，大部分时间花费在设计进场信号方面。由于可供选择的方法太多，测试可能需要一天24小时运转。
现在使用的进场方法有移动平均、通道突破、动能、价格波动率突破、振荡指数和价格模型。这些基本的技巧是创建更复杂的新策略的基础。了解目前使用的基本进场技巧，可以更好地构建系统。

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