内容简介
全书系统地讲解了风险管理计算与建模原理，并安排了大量的实例，详实地介绍了风险管理计算与建模的软件实现。全书分为三个部分。第1~4章为第一部分，主要介绍风险管理计算与建模的一般原理，包括波动率的计算、损失分布的拟合与模拟、损失估计、风险管理决策；第5~8章为第二部分，主要是具体地介绍了各种金融风险的计算分析与建模方法及其软件实现，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。第9章为第三部分，则是从自上而下的全面风险管理视角介绍企业资本预算的基本原理与预算方法。本书能够帮助学生熟练掌握风险管理的原理，提高学生风险管理计算与建模的技能。
目 录
前 言第1章 金融资产收益波动率的计算11.1 静态波动率的计算11.2 动态波动率的计算31.3 隐含波动率的计算11第2章 损失分布的拟合与模拟估计162.1 损失分布拟合的Excel图形判断与K-S检验162.2 损失分布拟合的Excel卡方检验222.3 损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验252.4 损失分布的随机模拟392.5 损失分布的贝叶斯估计44第3章 损失估计473.1 损失次数频率的二项分布估计473.2 损失金额频率的正态估计483.3 总损失频率的分析计算50第4章 风险管理决策与内部控制评价524.1 期望损益准则决策524.2 商业银行内部控制评价555章 信用风险管理845.1 个人信用综合评分与授信决策模型845.2 企业财务综合评价模型1015.3 违约回归分析模型1135.4 KMV模型1275.5 信用风险损失计算1395.6 应收账款信用政策决策模型1415.7 Credits Metrics模型：损失分布法1475.8 Credits Metrics模型：蒙特卡罗模拟法1545.9 Credit Risk 模型159第6章 市场风险管理1626.1 久期与凸度的计算及应用1626.2 资产负债组合的久期分析与免疫管理1686.3 风险价值计算的方差-协方差法1706.4 风险价值计算的历史模拟法1776.5 股票β系数的计算1806.6 期货套期保值1846.7 期权价格敏感性指标计算及其保值组合构建1906.8 期权价值影响因素的敏感性分析2096.9 投资组合保险2126.10 基于扩展M-V模型的最优投资组合构建2176.11 基于单因素模型的最优投资组合简化求解232第7章 操作风险管理2407.1 操作风险价值估计的损失分布法2407.2 操作风险经济资本计算的标准法243第8章 流动性风险管理2458.1 现金需求的销售百分比法预测2458.2 现金需求的资金特性分析法预测2478.3 现金预算2508.4 企业资金链断裂的流动性短缺风险度量与综合评价2618.5 资产的市场流动性度量与综合评价2688.6 流动性风险监管指标计算274第9章 资本预算2829.1 监管资本的标准法计算2829.2 监管资本的内部评级法计算2919.3 银行风险监管指标的计算295参考文献297