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全球金融稳定报告：风险承担、流动性和影子银行

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版次：1
页数：185
字数：336000
印刷时间：2015年04月01日
开本：16开
纸张：胶版纸
包装：平装
是否套装：否
国际标准书号ISBN：9787504973252

作者:国际货币基金组织　编，杨承亮，为伊楠，王慧荣　译出版社:中国金融出版社出版时间:2015年04月

内容简介

　　全球金融体系在增强稳定性的过程中，正经历着一系列具有挑战性的转变。随着美国经济复苏站稳脚跟，其货币政策开始正常化。新兴市场经济体正逐步在金融部门实现更可持久的增长，同时在不那么有利的外部金融环境下应对宏观经济脆弱性。欧元区在从分割状态转变为更为牢固的一体化框架过程中，正在加强银行的资本状况。

目　　录

假设和惯例
前言
概要
第一章改善金融与经济风险承担之间的平衡关系
　经济和金融风险承担是否平衡？
　转型中的跨国银行：重新定价、重新配置和重组
　市场流动性风险上升
　改善金融与经济风险承担之间的平衡关系
　附录1.1.资产估值和主权利差
　附录1.2.企业条件和投资
　附录1.3.监管改革议程：二十国集团（G20）澳大利亚布里斯班峰会前的进展
　附录1.4.波动率
　参考文献
第二章全球范围的影子银行：规模有多大，风险有多大？

假设和惯例 
前言 
概要 
第一章改善金融与经济风险承担之间的平衡关系 
　经济和金融风险承担是否平衡？ 
　转型中的跨国银行：重新定价、重新配置和重组 
　市场流动性风险上升 
　改善金融与经济风险承担之间的平衡关系 
　附录1.1.资产估值和主权利差 
　附录1.2.企业条件和投资 
　附录1.3.监管改革议程：二十国集团（G20）澳大利亚布里斯班峰会前的进展 
　附录1.4.波动率 
　参考文献 
第二章全球范围的影子银行：规模有多大，风险有多大？ 
　摘要 
　引言 
　什么是影子银行，应该如何衡量？ 
　专栏2.1.金融危机期间影子银行体系撤资和银行亏损 
　影子银行增长了多少？ 
　专栏2.2.影子银行的新发展 
　专栏2.3.中国：银行特征和理财产品发行 
　风险在何处，什么是新风险？ 
　监管的作用应该是什么？ 
　结论及政策建议 
　附录2.1.影子银行定义 
　附录2.2.影子银行实体、业务和风险 
　附录2.3.计量经济结果 
　附录2.4.监管发展 
　参考文献 
第三章 银行风险承担：治理和高管薪酬的作用 
　摘要 
　引言 
　银行风险承担：理论 
　专栏3.1.管理层薪酬类型 
　银行治理和薪酬：对风险承担效应的经验证据 
　专栏3.2.银行家薪酬监管的发展趋势 
　政策讨论 
　专栏3.3.银行管理层的薪酬调整：利和弊 
　专栏3.4.金融机构的诚信 
　结论 
　专栏3.5.监管和风险承担激励：《巴塞尔协议Ⅰ》—《巴塞尔协议Ⅲ》 
　附录3.1.数据和方法 
　附录3.2.其他结果 
　参考文献 
　词汇表 
　附录代理主席的总结发言 
　统计附录 
　表 
　表1.1.企业和银行部门基本面 
　表1.2.商业模式和策略方向变化（程式化热图） 
　表1.3.主要债券指数敏感性 
　表1.4.主要宏观审慎政策建议和近期国家或地区实例 
　表1.5.资本投资回归 
　表1.6.样本企业资本结构总结 
　表1.7.近期主要监管措施和对部分银行业务的潜在影响 
　表1.8.资产波动率和美国国债总回报指数波动率间的独立性检验结果（当后者为冲击源时） 
　表2.1.影子银行测量比较 
　表2.2.对影子银行增长的面板回归汇总 
　表2.3.实证分析中经济体的名单 
　表2.4.回归分析中所使用的变量 
　表2.5.影子银行增长面板回归：资金流动样本，1990—2013年 
　表2.6.影子银行增长面板回归：金融稳定理事会样本，2002—2012年 
　表2.7.新的国际监管举措一览表 
　表3.1.不同违约距离股票收益 
　国际货币基金组织2014年10月 
　表3.2.各个司法管辖区的改革议题 
　表3.3.实证分析中作为解释变量的治理特征 
　表3.4.实证文献总结 
　表3.5.实证分析中使用的风险指标 
　表3.6.实证分析结果总结 
　表3.7.每个回归样本中国家和地区的银行数量 
　表3.8.子样本的稳健性 
　表3.9.孤注一掷 
　图 
　图1.1.全球金融稳定图 
　图1.2.全球金融稳定图：风险和条件的评估 
　图1.3.美国：退出过程进展情况 
　图1.4.新兴市场新情况 
　图1.5.尽管经济令人失望，金融市场活跃 
　图1.6.全球热图 
　图1.7.部分先进经济体的债务和杠杆 
　图1.8.美国：非金融企业的资本支出情况 
　图1.9.欧元区非金融企业：资本支出情况 
　图1.10.金融风险承担和波动性 
　图1.11.美国：非金融企业信贷基本面 
　图1.12.美国：股票市场基本面 
　图1.13.新兴市场企业债务和基本面 
　图1.14.中国企业指标 
　图1.15.中国的影子银行和房地产市场 
　图1.16.银行资本情况 
　图1.17.银行资产负债表和盈利能力 
　图1.18.银行转向新商业模式的进展如何？ 
　图1.19.银行贷款和非银行信贷来源 
　图1.20.市场流动性：流动上升但深度恶化 
　图1.21.基金表现、资金流动和非流动性的反馈循环 
　图1.22.资产管理行业对流动性的影响 
　图1.23.流动性风险放大 
　图1.24.向新兴市场资产配置的变化和集中 
　图1.25.波动性情况 
　图1.26.货币政策正常化 
　图1.27.资产类别的过高估值（Z得分） 
　图1.28.各国家或地区分布

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