固定收益证券(对利率风险进行定价和套期保值的动态方法)

本书系统总结和回顾了有关如何对暴露在利率风险下的固定收益证券进行定价和套期保值的现代金融理论。以动态模型为基础的现代金融理论为固定收益证券领域的利率风险管理提供了大量的新的研究方法和思路，在本书，作者对该专题进行了全面详实的论述，并把这些新的研究方法和思路收入其中。 作者先从研究确定性现金流的定价和套期保值问题入手，进而又研究了非确定性现金流的定价和套期保值问题，因而本书结构合理，易于读者理解和接受。除了详细透彻的理论阐释之外，作者还在书中配以大量的实例详解。

前言 致谢 标准符号 第1部分 确写性现金流的定价和套期保值 第1章 推导现行零息票债券的收益曲线 第2章 基础资产的定价和套期保值 第2部分 对非确定性现金流进行定价和套期保值 第3章 将零息票债券收益曲线建成动态模型 第4章 对固定收益证券衍生品进行定价和套期保值 第3部分 数学附录 附录A 介绍连续时间随机过程的有关理论知识 附录B 数值方法 关键词索引