证券投资组合与风险管理研究

本书按照投资组合选择理论的发展脉络，深入分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系，并对一些*进展作了重点介绍。同时，为了控制组合的风险，针对目前国内外的实际情况，本书深入研究了国际上最为流行的风险量化方法VaR。最后，通过采集股价收益率样本数据，根据其运动的特殊规律，结合*的数量方法，运用计量经济软件EViews和数值分析软件MATLAB完成理论到实际操作的转化，最终为金融机构和广大投资者提供一种行之有效的组合投资和风险控制的系统性方法。

赵娴，女，1964年生，教授，经济学硕士，硕士研究生导师，北京市教学名师，北京市优秀教学团队带头人，北京市优秀中青年骨干教师。现任北京物资学院经济学院党总支书记，兼任北京物资学院流通经济研究所长，产业经济学北京市重点建设学科项目负责人和学术负责人。主要研究领