量化交易与资金管理

     《量化交易与资金管理》由弗雷德·杰姆著，本书对那些不喜欢看书的人而言是很重要的。如果你已经读到这里，深入读下去将会使你受益匪浅。资金管理充斥着金融领域*关键性话题的常识，即风险。对绝大多数交易者而言，风险是一个令人不快的话题。它就如同苦口的药物般令人不适。虽然它缺乏暴利的魅力，但对于任何一个对财务健康感兴趣的人而言，它**是必要的。资金管理事关风险，即使是**的投资机构也会不断出现管理不善，且价格波动又在不断增加，因此风险降低比以往任何时候都重要得多。

     弗雷德·杰姆先生是著名的对冲基金顾问，他曾为《期货与期权世界》杂志撰稿多年，有着丰富的交易经验与知识。在这本《量化交易与资金管理》中，作者补充了金融衍生品发展等新近市场变化，使用了很多贴近时代的例子。 《量化交易与资金管理》介绍了多种将市场预测转化为对交易风险与资金管理的手段，重点强调了资金管理的定量研究。正如本书的作者弗雷德· 杰姆先生所说，这是一本教你“如何去做”的书。

第一章  简介：什么是资金管理
第二章  零风险交易有风险
第三章  风险的本质
第四章  交易和取舍
第五章  交易计划
  一、战略计划
  二、战术计划
  三、观测表
  四、订单日志
  五、工作表
  六、经营收支表
  七、信用分析
第六章  预测理论：洞见和反讽
第七章  建立交易方法的基本要素
  一、产生投资构想
  二、投资构想数量化
  三、获取相关数据
  四、测试构想的有效性
  五、优化投资方法
  六、保护生成的方法
  七、在必要时放弃方法
第八章  统计和确定性
  一、理论
  二、实践
第九章  避免灾难性风险
  一、风险有多大
  二、消除灾难性风险
  三、预测灾难性风险
第十章  通过投资组合理论避免可规避风险
  一、理论
  二、实践
第十一章  投资组合承诺战略
  一、投资组合承诺战略的基本属性
  二、破产风险战略
  三、最优f战略
  四、提款管理战略
  五、执行
第十二章  管理风险管理工作
附录1
附录2
尾注