外汇期权定价：实际操作指南（引进版）

    伊安·J.克拉克编著的《外汇期权定价(实际操作指南)》属于每一位外汇数理分析师的必读之物，而它对于局部随机波动率模型的论述则是现有文献亟需充实之处。它详细论述了应该如何将各种模型运用于当前的交易活动，在实用性和数理严密性之间取得了完美的平衡。如果仅只打算购买一本关于外汇期权的书籍。

 

     伊安·J.克拉克编著的《外汇期权定价(实际操作指南)》是一本*的实际工作者手册，包含了外汇期权定价的*技术，涵盖了供职于银行或对冲基金的金融工程师或交易员所需把握的关于外汇的数理知识，包括理论数学和实施、定价和校准等综合内容。以实际数据为案例，本书介绍了大多数外汇期权交易者更为关切的诸多产品，并且描述了对这些产品定价时所运用的针对相关风险特征的各种模型。
     《外汇期权定价(实际操作指南)》的关键点是，描述了对这些模型实施校准所需要的各种数值方法，这是一个在目前文献中尚未得到重视的领域，但对于实际操作却有着至关重要的意义。本书涵盖了下述内容：针对期权结算和延迟交付所进行的调整；针对外汇的“波动率截面”，如何构建恰当的外汇市场操作惯例；如何通过非均匀网格的有限差分方法，构建单个或多个空间变量且具备行业实效的偏微分方程 (PDE)；如何借助特征函数和傅立叶转换法为欧式期权定价；如何构建随机和局部波动率模型以及混合的随机／波动率模型；如何针对本书所有模型运用数值校准技术；如何根据“波动率微笑”系数对单纯期权和障碍型期权进行定价；针对趋近到期时间的限制性障碍型期权，如何运用“障碍弯曲”方法；对于给强势路径依赖型期权定价的增广型状态变量，如何运用偏微分方程或“蒙特卡洛模拟”法；如何构建关于长期汇率的三因素模型。