中国通货膨胀不确定性研究

通货膨胀不确定性会造成整个经济系统信号的紊乱，降低资源配置效率，从而加剧宏观经济波动，进一步成为通货膨胀或者通货紧缩新的诱因，所以经济理论一般认为通货膨胀危害性的真正症结在于通货膨胀不确定性。但是我国目前对通货膨胀不确定性问题的研究仍然停留在一个粗浅的阶段，尚未形成比较系统的研究。本文应用国外新近发展的计量技术以及博弈分析方法、假说分析方法、模型校准、数值求解等方法，对中国通货膨胀不确定性相关问题进行深入的系统研究，以期得出一些富有理论意义和具有现实指导意义的结论。  

本书应用新近发展的计量经济模型与方法，对中国通货膨胀不确定性相关问题进行深入研究，与现有研究相比，具有以下创新点：
第一，分析逻辑起点方面的创新。本书以通货膨胀不确定性作为切入点，从一个崭新的角度比较系统地研究了中国通货膨胀问题，从而拓展了研究的视野和思路。
第二，应用计量方法方面的创新。首次应用*场回归模型、具有马尔可夫机制转换的变参数模型与不可观测成分模型等来分析通货膨胀不确定性，不但丰富了中国通货膨胀问题研究的方法与手段，同时得到了一些传统计量模型无法得到的创新性结论。
第三，理论假说和理论模型方面的创新。提出通货膨胀不确定性“波动溢出”的效应假说。同时，扩展了有限理性的新凯恩斯菲利普斯曲线模型，并结合中国的参数进行了校准，成功地解释了通货膨胀持续性特征。

苏梽芳1977年5月出生，福建惠安县人。2001年毕业于华东师范大学数学系，获理学学士学位。2001～2004年期间任教于泉州黎明大学。2004～2009~华侨大学数量经济学硕士、博士连读，获得经济学博士学位。现为华侨大学经济与金融学院讲师，主要研究方向为经济计量模型及其应用