内容简介
首先介绍*的利率及信用价差，综述了国内外学者对信用价差的理论和实证研究成果，然后选取中国*市场的样本数据，对静态利率期限结构模型和动态利率期限结构模型利用相关算法求解得到信用价差，进而构建回归模型和时间序列模型系统地分析了不同期限、不同行业企业债信用价差的期限结构、影响因素、动态过程以及信用价差的预测、信用价差衍生产品的定价等。
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作者:周荣喜，牛伟宁出版社:科学出版社出版时间:2017年06月
- 版 次：31
- 页 数：
- 字 数：
- 印刷时间：2017年07月01日
- 开 本：128开
- 纸 张：胶版纸
- 包 装：平装-胶订
- 是否套装：否
- 国际标准书号ISBN：9787030534873