资产价格波动、货币政策规则的实证研究

     赵进文编著的《资产价格波动货币政策规则的实证研究》应用国际国内*的经济计量学研究成果，对我国货币政策规则、资产价格波动、经济增长、保险发展与保险消费、实证建模理论与方法等热点问题，进行了深入的模型定量研究与分析，对我国宏观经济政策的制定与经济增长方式的转变，有效规避和降低市场风险，探询市场的内在运行机制和发展规律，有直接的促进作用。这些成果无疑具有十分重要的学术价值和实践指导意义，居国内同类研究的领先水平。
     《资产价格波动货币政策规则的实证研究》适合作为高等院校经济类、管理类以及相关专业老师和高年级本科生、硕士研究生和博士研究生的教学科研参考书。
    

前言
第一篇  金融、货币政策与经济增长篇
  第一章  资产价格波动对中国货币政策的影响
    一、引言与文献综述
    二、泰勒规则及其扩展在中国的适用性评析
    三、变量选取与数据处理
    四、Granger因果关系检验与协整检验
    五、扩展的菲利浦斯曲线及加入资产价格的IS曲线在中国的实证研究
    六、资产价格波动对中国货币政策影响的实证估计
    参考文献
  第二章  货币投机中的稳定汇率承诺与政府救助
    一、引言
    二、文献综述
    三、序贯博弈模型与多重均衡的收敛
    四、汇率承诺与政府救助的博弈均衡分析
    五、政策建议
    参考文献
    附录
  第三章  我国保险消费经济增长效应的实证分析
    一、引言
    二、文献回顾
    三、理论模型
    四、实证分析
    五、政策建议
    参考文献
  第四章  我国货币供应量变动对保险需求传导效应的实证分析
    一、引言
    二、文献回顾
    三、货币政策对保险需求的传导机制
    四、实证分析
    五、政策建议
    参考文献
第二篇  资产价格波动实证建模与分析篇
  第五章  财务信息对股价的个体效应影响研究
    一、引言
    二、文献综述
    三、PSTR模型介绍
    四、变量选取与样本数据说明
    五、PSTR模型的估计及分析
    六、结论及启示
    参考文献
  第六章  财务信息对股价的综合效应非线性影响研究
    一、引言
    二、文献综述
    三、PSTR模型介绍
    四、变量选取与样本数据说明
    五、PSTR模型的估计及分析
    六、结论及启示
    参考文献
  第七章  上证180指数的GARCH族模型仿真研究
    一、引言
    二、文献综述
    三、数据描述
    四、模型介绍
    五、模型的遴选
    六、结论分析与评价
    参考文献
  第八章  沪深300股指套期保值及投资组合实证研究
    一、引言
    二、研究进展及文献回顾
    三、模型与研究方法
    四、样本的选择与数据的处理
    五、平稳性、因果关系及协整关系检验
    六、对沪深300股指标的股票组合投资选择的模型实证分析
第三篇  实证建模理论与方法篇