证券投资基金行为与市场质量冲击

1  导论
  1.1  选题动因
  1.2  国内外研究现状及发展动态分析
  1.3  研究框架
  1.4  主要创新点和进一步研究方向
2  证券投资基金行为与市场质量：内涵与机制分析
  2.1  证券投资基金行为对市场质量的影响——金融市场微观结构的视角
  2.2  基金行为对市场质量的影响——基于海外市场的经验分析
  2.3  基于中国股市交易机制的证券投资基金交易策略空间与动态模型
3  基金交易行为对市场质量冲击：实证分析
  3.1  证券市场质量指标与统计检验
  3.2  交易成本和流动性冲击检验
  3.3  基金行为与证券市场质量的实证分析
4  基金投资行为与流动性：基于ACD模型研究
  4.1  基于AcD模型的流动性研究
  4.2  样本数据与分析
  4.3  基于交易持续期的流动性指标分析
  4.4  基金行为对市场微观结构变量的影响
5  基金行为与波动性冲击：基于小波分解和互谱模型检验
  5.1  小波变换和互谱模型
  5.2  小波分解与波动性冲击：基于(超)高频率数据的分析
  5.3  基于小波与互谱分析的数据挖掘：基金持股季度数据分析
6  基金流量与基金投资行为：基于动态面板模型的实证研究
  6.1  基金流量与基金投资行为问题的提出
  6.2  样本数据与模型设计
  6.3  实证检验与分析
7  背后机制挖掘：证券投资基金行为与市场质量作用机制分析
  7.1  证券投资基金行为理性的进一步检验：基于市场情绪的分析
  7.2  投资者情绪、基金信念调整与市场冲击
  7.3  中国证券投资基金行为与市场质量作用机制
8  规范发展证券投资基金与提高市场质量的政策建议
  8.1  加强证券投资基金行为规范和监管
  8.2  优化基金治理机制与机构投资者结构
  8.3  改革与完善交易机制，进一步优化市场微观结构
参考文献