目标函数、联动模式及估计方法——期货最优套期保值比求解三维度的实证研究

　　《目标函数、联动模式及估计方法——期货*套期保值比求解三维度的实证研究》正是围绕这三个方面进行期货*套期保值比研究的。全书共分8章，主要内容与结论分述如下：
　　第1章，导论。首先阐述本书的研究意义。
　　第2章，基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究。
　　第3章，基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计。
　　第4章，基于mcmc的期货*套保比贝叶斯分析。
　　第5章，基于不同目标函数的*套期保值比估计及比较研究。
　　第6章，基于蒙特卡洛模拟数据的期货*套期保值比研究。
　　第7章，基于非期望效用框架下的*套期保值比研究。
　　《目标函数、联动模式及估计方法——期货*套期保值比求解三维度的实证研究》的最后部分为全书的结论及后续研究的展望。