中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究(王平)

    《中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究》(作者王平)以外汇期权为研究对象。期权定价的参数法和非参数法各有其优缺点，本研究将参数方法与非参数方法相结合，基于支持向量回归和跳跃扩散模型构建新的外汇期权定价模型。与其他几个代表性外汇期权定价模型比较，新模型表现良好的估价效果，并且在我国市场上具有较强的适用性。

     王平，女，1979年生，曾就读于同济大学经管学院，获得管理学博士学位。现为上海立信会计学院会计与财务学院讲师。研究方向为资产定价与风险管理。在《Expert system withApplication》(scI检索期刊)、《管理工程学报》和《经济纵横》等国内外期刊上发表论文多篇。