金融风险管理习题集

《金融风险管理》教材2005年出版以后，应使用该教材的老师和学生们的要求，我们就开始为该书编写习题和参考答案了，只是未能公开出版。
　　《金融风险管理》再版以后，继续受到了各高校和业界的好评，在西财财经大学出版社的大力支持下，我们专门编写了《金融风险管理》的配套教材用书《金融风险管理习题集》，根据教材的大纲，增补了一些新的内容，以便于学生学习时参考使用。

第七章　信用风险和管理（下）
　　一、名词解释
1．信用等级转移矩阵是根据借款人的信用质量变动的历史数据建立起来的信用等级转移的概率矩阵。矩阵中的概率反映了从经验的水平看，不同信用质量的借款人在下一年保持原状、升级、降级或者违约的相应的概率。信用等级转移矩阵为贷款管理者提供了管理信用风险的参照。
2．贷款集中限制是根据金融机构所能承受的组合最大损失率，对组合中每一项贷款设置的最大贷款比率限制的方法。除了定性分析外，贷款集中限制主要决定于借款人的历史违约率，其计算公式是：
信用限制比率=组合的最大损失比率×违约率/1
　　3．风险价值VaR是在给定的置信区间（比如95％，99％）下衡量给定的资产或负债在一段给定的时间内可能发生的最大的价值上的损失。通常，在假定贷款价格服从正态分布时，99％的VaR表明在下一个年度初，有99％把握的最大可能的贷款价值损失，但是VaR不能防范1％可能的极端情况，也就是，有1％的可能，贷款价值损失超过这个VaR。
4．市场参照点（Market Benchmark）是指在某一地区，某一时点上（如年末），该地区对各部门贷款的数量分布或者各部门贷款在市场总的贷款中所占的比例，这个市场贷款的数量分布为金融机构的贷款组合比例安排提供了一个市场平均水平的参照。
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