内容简介
本书综合了金融数学经典与前沿理论。它不仅适合金融学、金融数学和金融工程等专业作教材使用,也可供广大具有微积分和基本概率论知识的读者、相关研究人员和证券投资者参考。 在内容涵盖方面,本书讲述了经典的金融经济学理论,不仅包括期望效用理论、资产组合理论、资本资产定价模型与套利定价模型,还包括离散时间与连续时间下金融衍生品定价基本定理。同时,对信用风险这个非常流行的主题,本书也做了讲解。
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作者:李胜宏 等编著出版社:浙江大学出版社出版时间:2011年09月
- 版 次:1
- 页 数:219
- 字 数:356000
- 印刷时间:2011年09月01日
- 开 本:16开
- 纸 张:胶版纸
- 包 装:平装
- 是否套装:否
- 国际标准书号ISBN:9787308086981
本书综合了金融数学经典与前沿理论。它不仅适合金融学、金融数学和金融工程等专业作教材使用,也可供广大具有微积分和基本概率论知识的读者、相关研究人员和证券投资者参考。 在内容涵盖方面,本书讲述了经典的金融经济学理论,不仅包括期望效用理论、资产组合理论、资本资产定价模型与套利定价模型,还包括离散时间与连续时间下金融衍生品定价基本定理。同时,对信用风险这个非常流行的主题,本书也做了讲解。