商业银行压力测试

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  • 版 次:5
  • 页 数:
  • 字 数:376000
  • 印刷时间:2010年01月01日
  • 开 本:12k
  • 纸 张:胶版纸
  • 包 装:平装
  • 是否套装:否
  • 国际标准书号ISBN:9787504953308
作者:主编黄志凌出版社:中国金融出版社出版时间:2010年01月 
内容简介
自20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃以来,全球金融体系历经沧桑巨变,频繁的市场动荡、金融创新带来越来越多的不确定性,使得全球金融体系发生危机的可能性与严重性与日俱增。从l987年美国股市的“黑色星期一”、1994年的墨西哥金融危机、1997年的亚洲金融危机,到这次由美国次贷引发的全球金融风暴,我们可以看到,危机的波及范围、影响的深度和烈度在不断增大。危机中很多金融机构遭受重创乃至破产倒闭,像长期资本管理公司(LTCM)、雷曼兄弟、贝尔斯登这样的金融巨擘也未能幸免。在震惊之余人们逐渐认识到,危机等*事件发生的概率远超过大家的估计,而现代金融机构在市场动荡和金融风暴中的生存能力,似乎也远比我们原先想象的要脆弱。
目  录
第一篇 压力测试方法论概述
第一章 压力测试的定义、分类和发展历程
一、压力测试的相关术语、定义以及分类
二、压力测试发展历程
第二章压力测试流程
一、 选择目标业务/资产组合
二、确定承压对象和承压指标
三、确定压力因素与压力指标
四、压力情景设计
五、压力传导模型建设
六、压力测试结果的分析和应用
第三章 整体性压力测试
第四章 各种风险类型的交互性影响
第五章 商业银行压力测试管理体系

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