金融市场波动的多标度分形测度以及应用研究

　　《金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究》关键词：多标度分形理论；波动率测度；ARMA模型；波动率预测；金融风险测度；衍生品定价。多标度分形波动率测度（muhifractal volatility，MFV）的建立及其建模。运用多标度分形分析中的一套基本语言，实证研究了金融市场的多标度分形波动特征，并探讨了这一重要典型特征与波动率测度的关系；提出了基于多标度分形奇异指数的全新波动率测度MFV，并对其进行了全面的统计特征检验，由此构建了用于刻画MFV动力学行为的lnMFV—ARMA模型；考察了基于多标度分形波动测度的条件收益率分布状况，并与基于常用GARCH模型的条件收益率分布状况进行了对比。

　　王鹏，男，管理学博士，西南财经大学金融学院副教授，硕士生导师。近年来致力于金融工程与风险管理、金融复杂性、金融计量学、资本市场理论与实务等领域的研究。目前已在《管理科学学报》、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、《管理工程学报》、《中国管理科学》、《系统管理学报》、《管理科学》、《管理评论》、《数理统计与管理》、《Physica A：Statistical Mechanism and Its Application}等重要期刊和国际会议上发表（录用）论文二十余篇，并主持国家自然科学基金项目一项、中央高校基本科研业务费项目一项、西南财经大学211工程青年教师成长项目一项，主研国家自然科学基金项目三项。曾获评西南交通大学“实扬华”奖章、 “四川省优秀毕业生”和“四川省优秀博士学位论文”，并担任《管理科学学报》、《中国管理科学》、《南开管理评论》、《数量经济技术经济研究》、 {Physica A：StatisticalMechanics and Its Application}等重要期刊的匿名审稿人。