基于EVIEWS的金融计量学(经济管理类课程教材·金融系列)

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  • 版 次:1
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  • 印刷时间:2011年01月01日
  • 开 本:16开
  • 纸 张:胶版纸
  • 包 装:平装
  • 是否套装:否
  • 国际标准书号ISBN:9787300129426
  • 丛书名:经济管理类课程教材·金融系列
作者:汪昌云,戴稳胜,张成思 编著出版社:中国人民大学出版社出版时间:2011年01月 
内容简介
《基于EVIEWS的金融计量学》深度引入项目教学理念,在每一大部分之前先设计一个金融研究项目,后续相关章节以项目相关问题的展开引导金融计量理论与技术,并以任务驱动型学习方式力求使读者保持学习兴趣,并使读者养成系统研究的习惯。
本书适合作为高等院校金融学专业本科或研究生的金融计量学教材,也可以作为对金融学有兴趣并期望快速掌握信息技术工具来实证分析金融问题的理论工作者和实际工作者的参考书。全书在汪昌云教授的主持下组织编写。
作者简介
汪昌云教授,1982年进入中国人民大学工业经济系学习,1986年获经济学学士学位,1989年获中国人民大学经济学硕士学位,1999年获伦敦大学金融学博士学位。1999-2005年任教于新加坡国立大学商学院。主要研究领域包括金融衍生工具,资产定价,金融风险管理,中国资本市场。自1999年以来,在国际高质量金融学期刊发表论文15篇,其中SSCI论文篇,其金融衍生工具和资产定价等研究在国际学术界有较大影响。汪昌云现任中国人民大学财政金融学院教授,博士生导师;澳门科技大学和对外经济贸易大学兼职教授;中国金融学年会常务理事;《金融学季刊》副主编。
目  录
第1章 金融数据分析初步
1.1 金融计量研究的步骤与任务
1.2 金融时间序列
1.3 金融计量软件Eviews介绍
1.4 案例介绍
第2章 平稳时序模型
2.1 自回归模型AR
2.2 移动平均模型MA
2.3 自回归移动平均模型ARMA
2.4 自回归单整移动平均模型ARIMA
2.5 Eviews案例
第3章 非平稳时序模型
3.1 时间趋势模型及去除趋势法
3.2 随机趋势模型及差分法

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