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期货CTA业务模式及配套制度建设

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版次：1
页数：
字数：
印刷时间：2010年06月01日
开本：16开
纸张：胶版纸
包装：平装
是否套装：否
国际标准书号ISBN：9787504955135

作者:王兵，陈冬华，王红英　主编出版社:中国金融出版社出版时间:2010年06月

内容简介

近几年，随着我国经济的快速发展，期货市场对于国民经济发展的作用逐步体现。2008年全球金融危机爆发之时，期货市场为我国许多企业应对金融危机的冲击提供了有效的市场平台和风险管理工具。

目　　录

第一章期货CTA发展史
　第一节全球期货CTA发展史及现状概述
　　一、期货CTA的具体内涵及其发展史
　　二、全球期货CTA现状及分类
　第二节欧美期货CTA基金现状及研究
　　一、欧美期货CTA基金现状
　　二、期货CTA基金的发起和设立
　　三、期货CTA基金的运作
　　四、期货CTA基金的收入来源_
　　五、期货CTA基金的申购、赎回、转换、终止和清算
　　六、监管模式
　第三节亚洲期货CTA基金发展、法律法规及其运作流程
　　一、日本期货CTA基金发展、法律法规及其架构
　　二、新加坡期货CTA基金法律法规及其架构概况

第一章 期货CTA发展史 　第一节 全球期货CTA发展史及现状概述 　　一、期货CTA的具体内涵及其发展史 　　二、全球期货CTA现状及分类 　第二节 欧美期货CTA基金现状及研究 　　一、欧美期货CTA基金现状 　　二、期货CTA基金的发起和设立 　　三、期货CTA基金的运作 　　四、期货CTA基金的收入来源_ 　　五、期货CTA基金的申购、赎回、转换、终止和清算 　　六、监管模式 　第三节 亚洲期货CTA基金发展、法律法规及其运作流程 　　一、日本期货CTA基金发展、法律法规及其架构 　　二、新加坡期货CTA基金法律法规及其架构概况 　　三、我国台湾期货CTA基金发展、法律法规及其运作流程 第二章 期货CTA相关的指数研究和探讨 　第一节 期货CTA指数的意义 　第二节 国际重要期货CTA基金指数 　　一、期货CTA基金指数的分类 　　二、重要期货CTA基金指数介绍及研究 　第三节 国内期货市场的期货CTA基金指数 　　一、期货CTA业务在我国的发展展望 　　二、打造中国的期货CTA基金指数 　第四节 中国商品指数建设研究 　　一、商品指数意义及发展概述 　　二、国际主要商品指数研究 　　三、我国商品期货指数发展概况 　　四、中期商品指数的设计及其应用 第三章 期货CTA产品设计 　第一节 我国期货CTA产品设计与发行综述 　　一、监管政策的逐步放开将加快我国期货CTA业务的发展进程 　　二、期货CTA产品的设计与发行 　　三、期货CTA产品发行方式 　　四、期货CTA产品费用报酬 　第二节 期货固定收益型产品设计 　　一、固定收益型产品的现状 　　二、固定收益型产品的设计原理及方法 　　三、固定收益型产品风险控制 　　四、固定收益型产品模型检验 　第三节 期货CTA产品设计之多商品组合类产品 　　一、投资组合理论的发展与应用 　　二、多品种组合交易产品的设计原理 　　三、操作案例 　　四、收益分析 　　五、注意事项 　第四节 期货CTA产品设计之全球稳定增长跨市套利类产品 　　一、跨市套利原理 　　二、跨市套利的步骤 　　三、注意事项 　第五节 期货增长收益型产品之单品种组合交易产品 　　一、单品种组合交易产品的设计原理 　　二、品种选择——天然橡胶与白糖 　　三、案例分析——白糖单品种交易模型 　　四、单品种组合模型收益分析 　　五、单品种组合交易产品操作的注意事项 第四章 期货CTA产品发行模式 　第一节 期货CTA的发行模式之信托产品发行 　　一、信托产品溯源 　　二、信托业务综述及信托现状 　　三、信托公司及信托产品发行 　第二节 期货CTA的发行模式之专户理财 　　一、专户理财的实践 　　二、专户理财业务特点 　　三、期货CTA专户理财发行流程 　　四、专户理财计划的风险承担及收益分配形式 　　五、专户理财所应注意的若干事项 　第三节 期货CTA产品的销售流程 　　一、专户理财销售流程 　　二、信托产品销售流程 　　三、销售过程中需向资产委托人出具的相关资料 　　四、信息披露 第五章 期货CTA的风险控制 　第一节 期货CTA的管理组织架构设计 　　一、建立健全的管理组织架构 　　二、建立严密的风险控制体系 　　三、期货CTA交易架构及其流程 　第二节 期货CTA的风险管理——整体风险管理模式的构建 　　一、期货CTA风险管理的基本原则 　　二、主要风险因素 　　三、整体风险管理架构描述组织图 　　四、交易风险控制架构、职责与权限 　　五、风险处理控制流程、流程描述及操作规范 　第三节 期货CTA风险管理——期货市场风险控制模式介绍与分析 　　一、期货风险管理的基石——保证金模式的简单介绍 　　二、我国现有保证金模式的研究 　　三、风险价值(VaR)模式的应用 　第四节 如何对期货CTA进行风险计量 　　一、衡量账户收益与风险指标 　　二、指标用于期货CTA账户的案例 　第五节 期货CTA产品设计、上市及销售全过程的风险管理 　　一、期货CTA产品设计过程 　　二、期货CTA产品的上市 　　三、期货CTA产品的风险控制制度 　　四、产品销售的管理运营模式及其风险控制 第六章 期货CTA实际运营方案标准设计 　第一节 如何设计商品交易计划 　　一、引言 　　二、交易策略 　　三、风险控制和资金管理 　　四、执行计划 　第二节 期货CTA交易平台设计 　　一、期货CTA交易平台概述 　　二、期货CTA交易平台的核心业务模块 　　三、期货CTA交易平台的公平性 　　四、期货CTA交易平台的风险衡量及控制体系 第七章 期货CTA业绩评价及交易账户诊断 　第一节 期货CTA收益分配模式浅析 　　一、国外期货CTA基本运作模式 　　二、我国期货行业定向客户资产管理业务 　　三、我国期货基金收益分配模式展望 　第二节 期货CTA交易结果诊断与评估 　　一、构建基本交易反馈系统 　　二、常规评定指标 　　三、收益稳定性分析及风险度测量 第八章 应用案例分析——期货CTA公司的运营情况 　第一节 期货CTA公司商业运营架构建设 　　一、期货CTA公司商业运营背景 　　二、期货CTA公司的组织架构 　　三、期货CTA公司的风险控制体系 　　…… 第九章 政策建议类 第十章 期货CTA业务的延伸再思考

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