内容简介
本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子,并用R软件来说明分析方法。本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材,也可供相关专业研究人员参考。
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作者:[美]蔡瑞胸(Ruey S.Tsay)出版社:机械工业出版社出版时间:2016年08月
- 版 次:1
- 页 数:
- 字 数:
- 印刷时间:2016年08月08日
- 开 本:16开
- 纸 张:胶版纸
- 包 装:平装
- 是否套装:否
- 国际标准书号ISBN:9787111542605
- 丛书名:华章数学译丛