内容简介
奇异期权作为衍生品最精细的核心，应用面非常广泛，大到国家债务结构调整、企业资产负债表的重构，小到银行的结构化理财产品、企业的杠杆投资、大宗商品的避险等。奇异期权的应用很多是通过结构化*实现的，所以可以通过奇异期权将表内债务转移到表外，也可以包装成挂钩黄金、有色金属、汇率或者股价等产品的结构化理财产品，更可以包装成挂钩航空油价、航海运费、矿山原料价格的避险产品。
该书从基础的无套利定价原理出发，通过布莱克-斯科尔斯环境描述，逐步获得不同类型的奇异期权定价公式。对于买方和卖方做风险管理来说，这些都是非常好的理论工具。这些均是包括投资银行、商业银行和各类资产管理人的高级金融产品设计与管理的核心。该书花了大量篇幅介绍如何将定价公式应用到实践中。
该书的组织结构如下：
第一部分主要是对奇异期权的鸟瞰和期权定价理论——无套利原理的回顾。
第二部分回顾了欧式与美式期权的各要素，包括布莱克-斯科尔斯期权定价公式的扩展、希腊字母表示的风险指标意义、隐含波动率等。
第三和第四部分用了24章介绍非常流行的奇异期权——8种路径相依期权和15种相关型期权，依产品复杂性依次介绍。
该书从基础的无套利定价原理出发，通过布莱克-斯科尔斯环境描述，逐步获得不同类型的奇异期权定价公式。对于买方和卖方做风险管理来说，这些都是非常好的理论工具。这些均是包括投资银行、商业银行和各类资产管理人的高级金融产品设计与管理的核心。该书花了大量篇幅介绍如何将定价公式应用到实践中。
该书的组织结构如下：
第一部分主要是对奇异期权的鸟瞰和期权定价理论——无套利原理的回顾。
第二部分回顾了欧式与美式期权的各要素，包括布莱克-斯科尔斯期权定价公式的扩展、希腊字母表示的风险指标意义、隐含波动率等。
第三和第四部分用了24章介绍非常流行的奇异期权——8种路径相依期权和15种相关型期权，依产品复杂性依次介绍。