内容简介
《贝叶斯金融*波动模型及应用》系统研究了 基于蒙特卡洛方法的贝叶斯*波动模型的建模理论 及其在金融经济领域中的应用。全书分为两大部分： 第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随 机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比 较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长 记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多 步McMc抽样算法。在模型应用领域，分别利用*波 动模型研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关 系和企业*的信用溢价问题，为金融风险管理和经 济政策制定提供了有益的理论参考。第二部分主要研 究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的 建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识 别和参数学习过程，变结构*波动模型的序贯蒙特 卡洛算法及应用。
本书可以作为金融计量、统计学和管理科学与工 程等相关学科专业的高年级本科生或研究生教材，也 可作为高校教师、研究人员和风险管理从业者的参考 书。本书由郝立亚和朱慧明合作完成。
本书可以作为金融计量、统计学和管理科学与工 程等相关学科专业的高年级本科生或研究生教材，也 可作为高校教师、研究人员和风险管理从业者的参考 书。本书由郝立亚和朱慧明合作完成。