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内容简介

我国期货市场仍然是新兴市场，相对于成熟的期货市场而言仍有诸多差距，在我国金融全面开放和金融衍生工具陆续推出的情况下，探索和总结我国期货市场的波动性特征、市场之间的关联性以及风险控制的经验和方法，对加强和改善我国期货市场的发展现状，推动我国期货市场的正常运营，特别是金融衍生品市场的发展，无疑具有很大的借鉴价值和现实意义。

作者简介

刘庆富，男，1973年9月生，山东人，东南大学管理科学与工程专业博士，复旦大学应用经济学博士后，现供职于复旦大学金融研究院。主要研究兴趣为期货市场、金融风险管理与金融工程。近年来，在《金融研究》、《世界经济》、《系统工程学报》和《管理工程学报》等国内外重要期刊

目　　录

前言
1 中国期货市场价格波动的基本统计特征
1.1 引言
1.2 期货价格收益的基本统计量及正态性检验
1.3 期货价格收益的自相关检验
1.4 期货价格收益的条件异方差检验
1.5 期货价格及期货价格收益的平稳性检验
1.6 期货价格收益的随机游走检验
1.7 期货价格收益及波动方差的周日历效应研究
1.8 期货价格收益及波动方差的长记忆性研究
1.9 小结
2 中国期货市场的量价波动性关系
2.1 引言
2.2 期货交易量、空盘量、价格收益和总体波动的统计分析

前言 1 中国期货市场价格波动的基本统计特征 1.1 引言 1.2 期货价格收益的基本统计量及正态性检验 1.3 期货价格收益的自相关检验 1.4 期货价格收益的条件异方差检验 1.5 期货价格及期货价格收益的平稳性检验 1.6 期货价格收益的随机游走检验 1.7 期货价格收益及波动方差的周日历效应研究 1.8 期货价格收益及波动方差的长记忆性研究 1.9 小结 2 中国期货市场的量价波动性关系 2.1 引言 2.2 期货交易量、空盘量、价格收益和总体波动的统计分析 2.3 期货价格收益与交易量和空盘量之间的关系 2.4 期货市场总体波动与正负收益、交易量和空盘量之间的关系 2.5小结 3 中国期货市场与现货市场之间的波动性关系 3.1 引言 3.2 期货市场与现货市场之间的协整关系 3.3 期货市场与现货市场之间的引导关系 3.4 期货市场与现货市场之间的波动溢出效应 3.5 小结 4 国内与国际期货市场之间的波动性关系 4.1 引言 4.2 国内与国际期货市场之间的关联性 4.3 国内与国际期货市场之间的波动溢出效应 4.4 国内与国际期货市场之间的定价功能 4.5 小结 5 中国期货市场的价格波动行为特征与风险成因 5.1 引言 5.2 期货市场期货价格波动的统计特征 5.3 现货价格与期货价格的波动性特征 5.4 期货市场的风险成因 5.5 小结 6 中国期货市场的风险测度 6.1 引言 6.2 VaR简介 6.3 RVaR—GARCH模型族的构建 6.4 实证结果与分析 6.5 中国期货市场风险变动趋势及原因 6.6 小结 7 中国期货市场价格操纵行为分析 7.1 引言 7.2 期货市场“价格操纵”的界定 7.3 期货市场价格操纵行为的主要表现形式 …… 8 期货市场价格操纵行为的动态识辨方法 9 中国期货市场价格操纵监控体系的构建及对策建议 附录 参考文献

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