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版 次:2页 数:字 数:印刷时间:2015年09月01日开 本:16开纸 张:胶版纸包 装:平装是否套装:否国际标准书号ISBN:9787504979896作者:(美)帕萨雷里 著,邬雨杉,张志威 译出版社:中国金融出版社出版时间:2015年09月
第一部分期权希腊参数基础 第一章基础知识 期权合约的权利和义务 交易型开放式基金(ETFs)、指数和控股公司存托凭证(HOLDRs) 策略和到期图 第二章Greek原理 价格VS.价值:交易员是如何运用期权定价模型的 Delta Gamma Theta Vega值 Rh0 第三章理解波动率 历史波动率 隐含波动率 预期波动率 隐含波动率的方向 计算波动率的数据 波动率偏度 第四章期权特定风险及机遇 平价看涨期权多头 平价看涨期权多头 溢价看涨期权多头 平价看跌期权多头 找到正确的风险 都是围绕波动性 期权和公平交易 第五章波动率卖出策略介绍 潜在盈利 第六章期权平价理论与合成 期权平价理论要点 美式期权 合成的股票 合成股票策略 理论价和利率 一份看涨期权就是一份看跌期权 第七章Rh0 希腊参数Rh0和利率 Rh0和时问 当计划交易时考虑Rh0 交易Rh0 第八章分红和期权定价 股利的基本要素 股利和期权定价 股利和提前行权 把股利数据输入到定价模型中
第二部分Spreads套利 第九章Vertical Spreads垂直套利 垂直套利 垂直套利和波动率 信贷套利和债务套利的相互联系性 创建一个盒子 垂直价差 …… 第三部分 波动率
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