内容简介
本书主要研究国债利率期限结构的预测理论及相关的利率风险管理。全书共分为七章:第1章介绍利率期限结构理论;第2章我国利率期限结构的静态估计及实证分析;第3章我国利率期限结构的动态估计及实证分析;第4章以沪市国债为例,实证研究国债利率期限结构;第5章就如何形成合理的国债利率期限结构给出对策;第6章在上述研究的基础上,展望利率期限结构预测理论及实证预测的未来,并重点讨论对CIR模型的修正及今后的研究方向;第7章介绍利率风险管理。
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作者:宋福铁 著出版社:上海财经大学出版社有限公司出版时间:2008年03月
- 版 次:1
- 页 数:
- 字 数:
- 印刷时间:2008年03月01日
- 开 本:大32开
- 纸 张:胶版纸
- 包 装:平装
- 是否套装:否
- 国际标准书号ISBN:9787564200022
- 丛书名:经济与管理博士论丛