银行业中的信用风险

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  • 印刷时间:2014年09月01日
  • 开 本:24开
  • 纸 张:胶版纸
  • 包 装:平装
  • 是否套装:否
  • 国际标准书号ISBN:9787510078583
作者:(德)冈拉克 著出版社:世界图书出版公司出版时间:2014年09月 
内容简介
  信用风险被大量应用于投资组合信用风险违约模型中,借助精算数学形成的一种方法论。冈拉克所著的《银行业中的信用风险》全面讲述了信用风险模型的现状和*进展,被广泛地应用于银行业中。 本书的目标读者是金融数学、银行业和金融业的研究生和相关的科研人员,书中不仅介绍了模型本身,也阐述了它在描述、处理和定价信用风险中的能力。这将是相关行业不可或缺的工具。
目  录
Preface
Contributors
1 Introduction
2 Basics of CreditRisk+
3 Capital Allocation with CreditRisk+
4 Risk Factor Wansformations Relating CreditRisk+ and CreditMetrics
5 Numerically Stable Computation of CreditRisk+
6 Enhanced CreditRisk+
7 Saddlepoint Approximation
8 Fourier Inversion Techniques for CreditRisk+
9 Incorporating Default Correlations and Severity Variations
10 Dependent Risk Factors
11 Integrating Rating Migrations
12 An Analytic Approach to Rating Transitions

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