期权定价实验教程

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  • 版 次:1
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  • 字 数:
  • 印刷时间:2014年04月01日
  • 开 本:12k
  • 纸 张:胶版纸
  • 包 装:平装
  • 是否套装:否
  • 国际标准书号ISBN:9787302357063
作者:宋斌 主编出版社:清华大学出版社出版时间:2014年04月 
内容简介
  《期权定价实验教程》由宋斌主编:现代经济社会中,不确定性日益增加,因此各种市场参与主体都有强烈的规避风险的需求,衍生金融工具正是在这样的大背景下产生的,由此可见,衍生金融工具是人类经济社会中的一大创新。期权定价就是最重要也是*代表性的内容。
  《期权定价实验教程》的指导思想是通过模型的算法实现,加强学生对有关定价模型的深入理解,并通过算法实现来提高学生未来使用模型,特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。
目  录
第1章 二叉树期权定价的数值实验
 1.1 理论基础
 1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
 1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
 1.4 基于C++与Excel-Addin的二又树期权定价的数值实验
第2章 连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验
 2.1 理论基础
 2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验
 2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验
 2.4 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验
第3章 隐含波动率和波动率微笑的数值实验
 3.1 理论基础
 3.2 基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验
 3.3 基于MAT、LAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验

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