内容简介
本书属于数理金融(量化投资)的范畴, 论述了隐马尔可夫链和马尔可夫状态转换模型的数学原理、数值算法及在量化投资中的应用。出于完备性的考虑, 本书的前两章回顾了理解模型所必需的概率统计、*过程的相关知识。本书虽涉及一定程度的数学知识, 但总体而言仍定位于业界, 也就是金融领域尤其是量化投资领域的实务工作者, 同时对该领域的学术研究者也有一定的参考价值。
隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用
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作者:王犇出版社:清华大学出版社出版时间:2016年12月
- 版 次：1
- 页 数：
- 字 数：
- 印刷时间：2016年12月17日
- 开 本：16开
- 纸 张：胶版纸
- 包 装：平装-胶订
- 是否套装：否
- 国际标准书号ISBN：9787302453246
- 丛书名：清华汇智文库
编辑推荐
隐马尔可夫链与马尔可夫状态转换模型*重要的实务价值在于从数据中找出判断金融市场上升或者下降的信息。因此，本书是量化投资的必备工具书。
目 录
第1 章概率统计必要知识回顾. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1
1.1 条件概率与条件期望的两个引理. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.1.1 划分、全概率公式与贝叶斯公式. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 两个引理. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2 极大似然估计. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 极大似然估计的基本思想. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 三个实例. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
第2 章马尔可夫链. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12
2.1 随机过程与马尔可夫链简介. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.1 随机过程的基本概念. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.2 马尔可夫链及转移概率矩阵. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 C{K 方程、马尔可夫链的若干重要性质、稳态分布.. . . . . . . 15
2.2.1 Chapman{Kolmogorov 方程. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.2 马尔可夫链的若干重要性质. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1 条件概率与条件期望的两个引理. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.1.1 划分、全概率公式与贝叶斯公式. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 两个引理. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2 极大似然估计. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 极大似然估计的基本思想. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 三个实例. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
第2 章马尔可夫链. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12
2.1 随机过程与马尔可夫链简介. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.1 随机过程的基本概念. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.2 马尔可夫链及转移概率矩阵. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 C{K 方程、马尔可夫链的若干重要性质、稳态分布.. . . . . . . 15
2.2.1 Chapman{Kolmogorov 方程. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.2 马尔可夫链的若干重要性质. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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