华图2016版全国期货从业人员资格考试辅导用书：期货及衍生品基础（期货基础知识）历年真题及全真模拟试卷

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版次：1
页数：
字数：
印刷时间：2015年12月01日
开本：8开
纸张：胶版纸
包装：平装
是否套装：
国际标准书号ISBN：9787504492319
作者:华图期货从业资格考试研究中心出版社:中国商业出版社出版时间:2015年12月

目　　录

目录
《期货基础知识》真题汇编（一）（1）
《期货基础知识》真题汇编（二）（9）
《期货基础知识》真题汇编（三）（17）
《期货基础知识》真题汇编（四）（25）
《期货基础知识》真题汇编（五）（33）
《期货基础知识》模拟试卷（一）（41）
《期货基础知识》模拟试卷（二）（49）
《期货基础知识》模拟试卷（三）（57）
参考答案及解析（65）
《期货基础知识》真题汇编（一）（65）
《期货基础知识》真题汇编（二）（71）
《期货基础知识》真题汇编（三）（76）
《期货基础知识》真题汇编（四）（81）

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前　　言

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导，由中国期货业协会主办，考务工作由ATA公司具体承办。目前，期货从业人员资格考试科目为两科，分别是“期货及衍生品基础（期货基础知识）”与“期货法律法规”。
　　随着我国资本市场规范化、市场化和国际化的发展趋势日渐显著，作为市场经济的高级组织形式，期货市场对从业人员素质也提出了较高的要求。期货从业人员资格考试参考的人数逐年增多，且难度较大，针对这一新的特点，华图特邀知名专家、学者共同编写了《全国期货从业人员资格考试辅导用书》，帮助考生提高复习效率，顺利过关。本套丛书有以下特点：
一、体系构建完整，考点测查全面
　　本套试卷紧密结合最新的考试大纲，以纲为纲的构建体系涵盖了考试大纲列示的所有考点，并在此基础上对部分内容进行适当扩展，拓宽了考生的知识面。
二、真题深度解析，全真预测模拟

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在线试读部分章节

四、综合题（共20题，每小题1分，共20分。以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）

1.甲公司和乙公司若要在金融市场上借入5年期本金为2000万元的贷款，需支付的年利率分别为甲：固定利率9%，浮动利率LIBOR+0.25%；乙：固定利率10%，浮动利率LIBOR+0.75%。甲公司需要的是浮动利率贷款，乙公司需要的是固定利率贷款。假设乙公司将在市场上以LIBOR+0.75%的利率借入2000万元后又借给甲公司，乙公司再从甲公司借入2000万的固定利率贷款。
甲、乙两公司的行为属于（）。
A. 远期交易
B. 期货交易
C. 利率互换
D. 货币互换

2.某期货公司甲对外大力开展IB业务后，收到了显著的效果。除了自己的母公司——乙证券公司所属营业部向该期货公司介绍期货客户外，还悄悄拉拢另一家有自己期货全资子公司的证券公司所属的某个营业部丙也向甲提供IB业务，当然前提是通过发票报销模式向后者提供优厚的反佣金条件。另外，该期货公司还决定大量发展居间人队伍，鼓励社会人员以居间人名义为公司提供IB业务。根据居间人的表现进行考核，除加大提成比例外，对其中部分客户资金规模大、手续费收入高的居间人每月在公司工资表中发放3000元固定工资。
以下说法正确的是（）。
A. 证券营业部丙接受期货公司甲的委托为其提供IB业务是允许的
B. 通过发票报销模式反佣金是一种较为灵活的有效营销方法
C. 居间人也属于IB业务的一种模式
D. 期货公司只能接受自己所属的证券母公司的IB业务

四、综合题（共20题，每小题1分，共20分。以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分） 
 
1.甲公司和乙公司若要在金融市场上借入5年期本金为2000万元的贷款，需支付的年利率分别为甲：固定利率9%，浮动利率LIBOR+0.25%；乙：固定利率10%，浮动利率LIBOR+0.75%。甲公司需要的是浮动利率贷款，乙公司需要的是固定利率贷款。假设乙公司将在市场上以LIBOR+0.75%的利率借入2000万元后又借给甲公司，乙公司再从甲公司借入2000万的固定利率贷款。 
甲、乙两公司的行为属于（ ）。 
A. 远期交易 
B. 期货交易 
C. 利率互换 
D. 货币互换 
 
2.某期货公司甲对外大力开展IB业务后，收到了显著的效果。除了自己的母公司——乙证券公司所属营业部向该期货公司介绍期货客户外，还悄悄拉拢另一家有自己期货全资子公司的证券公司所属的某个营业部丙也向甲提供IB业务，当然前提是通过发票报销模式向后者提供优厚的反佣金条件。另外，该期货公司还决定大量发展居间人队伍，鼓励社会人员以居间人名义为公司提供IB业务。根据居间人的表现进行考核，除加大提成比例外，对其中部分客户资金规模大、手续费收入高的居间人每月在公司工资表中发放3000元固定工资。 
以下说法正确的是（ ）。 
A. 证券营业部丙接受期货公司甲的委托为其提供IB业务是允许的 
B. 通过发票报销模式反佣金是一种较为灵活的有效营销方法 
C. 居间人也属于IB业务的一种模式 
D. 期货公司只能接受自己所属的证券母公司的IB业务 
 
3.某豆粕期货合约某日的结算价为2422元/吨，收盘价为2430元/吨，若豆粕期货合约的涨跌停板幅度为4%，则下一交易日的跌停板为（ ）元/吨。 
A. 2326  
B. 2325  
C. 2324  
D. 2323 
 
4.某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期货合约20手，成交价为23100元/吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨，结算价为23210元/吨。（铜期货合约每手为5吨） 
该投资者的当日盈亏为（ ）元。 
A. 盈利10000 
B. 盈利12500 
C. 盈利15500 
D. 盈利22500 
 
5.在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1600元/吨，乙为卖方，建仓价格为1800元/吨。小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨，双方商定的平仓价为1740元/吨，商定的交收小麦价格比平仓价低40元/吨，即1700元/吨。期货转现货后节约费用总和是（ ）元/吨，甲方节约了（ ）元/吨，乙方节约了（ ）元/吨。 
A. 60； 40； 20 
B. 60； 50； 25 
C. 65； 55； 30 
D. 70； 60； 40 
 
6.5月份，某进口商以47000元/吨的价格从国外进口铜，并利用期货进行套期保值，以47500元/吨的价格卖出5月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以5 月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格成交。该进口商开始套期保值时的基差为（ ）元/吨。 
A. -500  
B. 300  
C. 500  
D. -300 
 
7.2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂（ ）5月份豆柏期货合约。 
A. 买入100手 
B. 卖出100手 
C. 买入200手 
D. 卖出200手 
 
8.1月12日，某交易者进行套利交易，同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨，该套利交易（ ）元。（每手5吨，不计手续费等费用） 
A. 盈利1000 
B. 盈利1500 
C. 亏损1000 
D. 亏损1500 
 
参考答案及解析 
 
1.C［解析］ 利率互换，是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。故本题选C。 
 
2.D［解析］ A与D选项内容是相反的，由于本题是单选题，所以在A与D中做选择。B选项是不允许的，C选项中居间人不属于IB业务。根据规定，期货公司只能接受自己所属的证券母公司的IB业务。故本题选D。 
 
3.A［解析］ 跌停价格=2422×(1-4%)=2325.12（元/吨）。故本题选A。 
 
4.C［解析］ 由于是当日平仓，投资者平仓盈亏情况为：（23300-23100)×5×10=10000(元），持仓盈亏情况为：（23210-23100)×5×10=5500(元），则其总盈亏情况为：10000+5500 = 15500(元）。故本题选C。 
 
5.A［解析］ ①期货转现货节约费用总和为60元/吨（小麦搬运、储存、利息等交割成本）；②期货转现货后，甲实际购入小麦价格1560=1700-(1740-1600)。如果双方不进行期货转现货而在期货合约到期时交割，则甲实际购入小麦价格1600元/吨，所以甲方节约了40元/吨。③乙实际销售小麦价格1760=1700+(1800-1740)。如果双方不进行期货转现货而在期货合约到期时交割，则乙实际销售小麦价格1800元/吨。乙实际销售小麦价格也比建仓价格少40元/吨，但节约了交割和利息等费用60元/吨，所以乙方节约了20元/吨。故本题选A。 
 
6.A［解析］ 该进口商开始套期保值时的基差=47000-47500=-500（元/吨）。故此题选A。 
 
7.A［解析］ 豆粕的交易单位为10吨/手，所以买入数量应为1000÷10=100（手）。故此题选A。 
 
8.A［解析］ 由题意可知，该交易者进行的是蝶式套利，其净盈利可计算为：(13950-13900)×5+(13800-13700)×2×5+(13650-13700)×5=1000(元)。故此题选A。

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