衍生金融工具定价(南开大学经济类系列实验教材)

     本教材根据金融工程专业学生的特点，按先易后难、由浅入深的顺序组织内容。首先讨论离散时间模型，并借此介绍基本的定价原理，然后再讨论复杂的连续时间模型。同时，书中所用数学知识尽量限制在高等数学、线性代数和概率论范围内。超出这个范围的微分方程和*过程等方面知识，都在书中给予扼要的介绍，尽量实现自封闭。同时对于微分方程和*过程等复杂数学内容的介绍，尽可能回避抽象的数学概念，采用学生较为熟悉的概念去描述。对于用到的数学结论，一般都只给出解释，而不给予严格的证明，至多为了加深学生理解，给出证明的大意。对于一些结论，在可能的情况下，注意利用几何图形进行解释，降低学生学习的难度。

第一章  无套利定价原理
  第一节  市场无套利的等价条件
  第二节  状态价格与风险中性概率测度
  第三节  复制定价技术
  第四节  市场完备性
  第五节  二叉树模型和三叉树模型
第二章  二叉树期权定价模型
  第一节  二叉树模型定价原理
  第二节  二叉树的构造
  第三节  Black—Scholes定价公式
  第四节  Black—Scholes公式分析
  第五节  数值计算问题
第三章  二叉树模型的改进
  第一节  利率期限结构
  第二节  时变波动率情形的二叉树模型
  第三节  标的资产支付红利情况
  第四节  美式期权
  第五节  数值计算问题
第四章  Black—Scholes期权定价模型
  第一节  股票价格的演化模型
  第二节  Black—Scholes期权定价模型
  第三节  Black—Scholes期权定价公式分析
  第四节  Black—Scholes期权定价模型的推广
  第五节  数值计算问题
第五章  数值方法
  第一节  蒙特卡罗模拟定价基本原理
  第二节  高效的蒙特卡洛定价方法
  第三节  有限差分方法
第六章  新型期权I  
  第一节  两值期权
  第二节  复合期权
  第三节  多维Blaek—Scholes定价公式
  第四节  双币种期权
  第五节  一篮子期权
  第六节  彩虹期权
  第七节  数值计算方法
第七章  新型期权II
  第一节  障碍期权
  第二节  两值障碍期权
  第三节  亚式期权
  第四节  回望期权
  第五节  数值计算方法
第八章  利率衍生证券
  第一节  连续利率期限结构
  第二节  利率衍生品定价的原理
  第三节  远期价格与期货价格
  第四节  利率衍生产品定价的Black模型
  第五节  数值计算方法
第九章  利率模型
  第一节  单因素利率模型
  第二节  多因素模型
  第三节  Health—Jarrow—Morton模型
  第四节  数值计算方法