信用风险估值的数学模型和案例分析

    本书是《金融衍生品定价的数学模型与案例分析》的续篇，全书同样由两部分组成：理论篇与案例篇。
    理论篇主要通过对公司*的定价来全面介绍研究信用风险的两个基本方法：结构化方法和约化方法。在对两种方法比较的基础上，阐明了它们之间的关系，并进一步介绍了马氏链方法的理论基础及其应用。特别在考虑交易对手风险的环境下，建立一些信用风险产品(如利率互换、CDS等)定价的*模型以及相应的偏(常)微分方程(组)定解问题。
    案例篇针对一些含有信用风险的金融产品(如公司债、衍生产品、信用衍生产品)，通过对具体实施条款的分析，建立数学模型并求出显式解或数值解，并对产品的定价以及所面临的信用风险进行估值分析，其中不少案例涉及违约的相关和传染性及交易对手风险的度量。
    本书可作为金融数学专业和金融管理等领域的参考用书。